（精）概率论与数理统计3.3 连续型随机变量函数的密度函数.pptVIP

* 第三节 连续型随机变量函数的密度函数 复习:变限积分的求导公式 若a为常数,则 若b为常数? 根据分布函数 的定义 一.一维随机变量函数的密度函数 目标:设X 为一个连续型随机变量，其概率密度函数为 f (x)。y = g(x)为一个连续函数(分段严格单调)，求随机变量Y=g(X)的密度函数 . 基本方法(分布函数求导法),分2个步骤: (1) 求Y的分布函数 (2) 对 求导， 1. 是严格单调且可导的函数. 1). 定理3.1. 设 而 是严格单调且且处处可导的, 设 是g的反函数,则 是连续型随机变量,其密度函数为 其中 其实就是变限积分求导 证明 推论. 如果Y=aX+b,则Y 的密度函数为 特别的, 对于正态分布 , 设 我们有 更一般的, 则 解 先求分布函数 FY (y)。 设随机变量X服从正态分布 求 的概率密度。 当 时， 所以， 请同学自己用分布函数求导法证明! 当 时， 所以， 解 体积 的分布