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工程随机数学 赵正予 2011 - 4 第四章 随机变量的数字特征 关键词： 数学期望 方差 协方差 相关系数 数字特征：联系随机变量分布函数的某些数 研究数字特征的意义 [1] 是随机变量统计特征的一种表述 [2] 大部分重要的随机变量的分布函数可以用其表征 [3] 是随机变量取值规律平均状态的描述 [4] 在工程上具有实际应用价值，具有良好的分析性质 均值：静态分量 方差：动态分量 相关系数：两个随机变量取值的线性依从关系 问题的提出： 在一些实际问题中，除了需要了解随机变量 的分布函数外，更关心的是随机变量的某些特征。 例： 在评定某地区粮食产量的水平时，最关心的 是平均产量； 在检查一批棉花的质量时，既需要注意纤维的 平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的 偏离程度； 考察市区居民的家庭收入情况，既知家庭的年平 均收入，又要研究贫富之间的差异程度； §1 数学期望 例1：甲、乙两人射击比赛，各射击100次，其中甲、乙的成绩 如下： 评定他们的成绩好坏。 定义： 定义： 说明 [1]定义是结构性的 [2]要求绝对收敛 [3]力学解释—质量重心 [4]并非所有随即变量都存在期望 [5]是随机变量的概率平均，并非算术平均 [6]是随机现象所固有的数字特征，是客观存在的理论值 例2：有2个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 服从同一指数分布，其概率密度为： 若将这2个电子装置串联联接 组成整机，求整机寿命N(以小时计)的数学期望。 解： 例3：设有10个同种电子元件，其中2个废品。装配仪器时，从这10个中任取1个，若是废品，扔掉后重取1只，求在取到正品之前已取出的废品数X的期望。 例4：设一台机器一天内发生故障的概率为0.2，机器发生 故障时全天停工。若一周5个工作日里无故障，可获利10万元；发生一次故障获利5万元；发生2次故障获利0元，发生3次或以上故障亏损2万元，求一周内期望利润是多少？ 例5： 例6： 例7：已知某零件的横截面是个圆，对横截面的直径X进行测量，其值在区间（1，2）上均匀分布，求横截面面积S的数学期望。 例8： 例9：设随机变量(X,Y)的概率密度为： 数学期望的特性： 证明： 例：一民航送客车载有20位旅客自机场出发，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以X表示停车的次数，求 (设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立) 例： §2 方差 有一批灯泡寿命为：一半约950小时，另一半约1050小时→平均寿命为1000小时； 另一批灯泡寿命为：一半约1300小时，另一半约700小时→平均寿命为1000小时； 问题：哪批灯泡的质量更好？ 定义： 对于离散型随机变量X， 例1：设随机变量X具有数学期望 例2：设随机变量X具有0-1分布，其分布律为： 解： 例3： 解： 例4： 例5：设随机变量X服从指数分布，其概率密度为： 方差的性质： 证明： 例6： 例7： 解： 例8：设活塞的直径(以cm计) 汽缸的直径 X,Y相互独立，任取一只活塞，任取一只汽缸，求活塞能装入汽缸的概率。 切比雪夫不等式 定理：设随机变量X具有数学期望 E(X)=?，方差 D(X)=?2，则对于任意正数?， 不等式 成立。 意义： （1）可以在X分布未知情况下，利用期望和方差对X的概率分布求估计 （2）大数定理的理论依据 表1 几种常见分布的均值与方差 §3 协方差及相关系数 对于二维随机变量(X,Y)，除了讨论X与Y的数学期望和方差外，还需讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征。 定义： 对任意的X、Y 意义 ▲ 表征随机变量之间彼此相互关联的程度 ▲ 计算式 ▲ 概率表达式 ▲ ρxy 就是标准化随机变量 的协方差，因此两者之间有类似性质 意义 ▲ 对任意的X，Y，由方差性质知， ▲ 若DX，DY都存在，则Cov（X，Y）一定存在 反之未必 ▲ 当X与Y相互独立时， 但Cov（X，Y）=0只是X与Y独立的必要条件而非充分条件 协方差的性质： 相关系数（标准协方差） 意义 ▼ 若X与Y相互独立，则一定有ρxy= 0 独立必不相关，但不相关未必独立 ▼ X与Y不相关的等价条件是下列式子中任一个成立 Cov（X，Y）=0 E（XY）=EXEY