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股票期权指南 2015年1 目 录 说明及声明 4 第一章 总体要求 4 一、概述 4 二、组织架构与岗位设置 5 三、制度与流程 5 第二章 业务申请与受理流程 6 一、做市申请条件 6 二、首次做市申请材料 7 三、申请受理 8 四、合约品种与持仓限额的同步申请 9 五、非首次合约品种的做市申请 9 六、指定合约做市 10 七、做市业务账户报备 10 八、签订做市协议 10 九、主动申请终止合约品种做市 11 十、做市商补足机制 11 第三章 报价义务 12 一、最大买卖价差 12 二、最小报价数量 12 三、持续报价参与率 12 四、合约覆盖率 13 五、回应报价最长时限 13 六、回应报价保留最短时间 13 七、回应报价参与率 13 第四章 权利 14 一、申请提高持仓限额 14 二、报价义务豁免 15 第五章 评价 15 一、评价指标 15 二、评价方法 17 三、评价周期 19 四、做市商末位淘汰机制 19 五、费用减免和激励机制 20 第六章 风险管理 21 一、做市业务部门的风险管理 21 二、公司层面风险管理机制 22 第七章 合规和内部控制 23 一、内部控制制度 23 二、业务隔离制度 24 三、禁止行为 25 第八章 技术系统 25 一、建设原则 25 二、系统建设 26 三、运维部署要求 27 第