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* 第十五章 保险费率厘定 一、保险的数理基础 二、保险费及保险费率 三、财产保险费率厘定 四、人寿保险费率厘定 * 一、保险的数理基础 1、随机事件和概率 所谓随机事件，是指在一定条件下，某一试验结果或观察结果可能发生，也可能不发生；可能这样发生，也可能那样发生。在保险中，随机事件往往是指某种风险或损失。 经过长时间的观察，某一随机事件在实验中发生的次数与试验总次数的比率几乎为一定值。这一定值，就是随机事件发生的可能性的大小，称为随机事件的概率。在保险中，随机事件的概率就是指损失概率。 * 一、保险的数理基础 2、互不相容事件和复合事件 互不相容事件：不可能同时发生的事件。如，“赵六在77岁死亡和赵六在78岁死亡”就是互不相容事件。 由两个基本事件复合而成的，或者两个基本事件一并发生的，叫做复合事件。设甲、乙分别为70岁和80岁，求他们在明年死亡的概率就是复合事件。 复合事件概率的决定与两个事件是否独立有关 * 一、保险的数理基础 3、概率分布和数学期望 概率分布是用来描述各种结果及其对应概率的 互不相容的事件：X1, X2, X3,…, Xn 事件发生的概率：P(X1), P(X2), …, P(Xn) 数学期望：E(X)=P(x1)X1+P(x2 )X2+…+P(xn)Xn 数学期望值与损失期望值 例如，某企业每年损失金额及概率分布可表示如下： * 一、保险的数理基础 损失金额（元） 损失概率 0 0.300 1,000 0.230 5,000 0.200 25,000 0.130 100,000 0.100 500,000 0.030 1,000,000 0.008 10,000,000 0.002 * 一、保险的数理基础 企业每年的损失期望值： E(X)=P1 X1+P2X2+……+PnXn =0*0.3+1,000*0.23+5,000*0.20+25,000*0.13 +100,000*0.10+……+10,000,000*0.002 =57,480元 对于投保人，应当把预期损失的金额与保险费相比较 对于保险人，只有知道了损失期望值才能知道预期损 失的总额。 * 一、保险的数理基础 4、大数定律 随着样本数量的不断增加，实际观察结果与客观存在的结果之间的差异将越来越小，这个差异最终将趋向于零。 * 二、保险费和保险费率 1、保险费 保险费即保费，是投保人向保险人购买保险所支付的价格。保费是保险金额与保险费率的乘积。 保险费的构成：纯保费+附加保费 赔偿给付与缴纳相等原则：纯保费总额=未来赔偿金总额 * 二、保险费和保险费率 2、 保险费率 保险费率即费率，是保险人按单位保险金额，向投保人收取保险费的标准。 保险费率厘定的准则： — 充分性 — 合理性(根据历年的平均损失经验来判定) — 公平性 (赔偿给付与缴纳相等原则) — 稳定性— 促进防损 * 三、财产保险的费率厘定 1、财产保险费率厘定的基本方法 — 分类法（将性质相同的风险，分别归类，而对同一归类的各风险单位，根据它们共同的损失概率，定出相同的保险费率。） — 判断法（个案法），多用于大型工程项目— 增减法（修正法） 1）表定法 2）经验法 3）追溯法 * 三、财产保险的费率厘定 2、财产保险费率的确定 纯费率纯费率是一定时期内保险赔款总额与保险金额总和的比率，是保险人的保险金额损失率情况的综合反映。 损失率=保险赔偿额/保险金额 影响损失率的因素：保险事故发生的频率 保险事故的损毁率 保险标的的损毁程度 受损标的的平均保额与承保标的平均保额的比率（危险比例） * 三、财产保险的费率厘定 附加费率 — 第一附加费率：为了防止各年度实际保险金额损失率偏离预期保险金额损失率在纯费率基础上的附加。其目的是为了应付异常的损失赔付。 Xi：第i年实际保险金额损失率 x ：平均保额损失率 n : 统计的保险年度数 * 三、财产保险的费率厘定 附加费率 — 第二附加费率：以经营管理费用为基础，是一定时期保险人的营业费用、预期利润和缴纳的税金占保费收入的比率。 * 四、人寿保险费率厘定 1、 人寿保险费率厘定的基本工具 生命表 生命表是根据以往一定时期内各种年龄的死亡统计资 料编制的，由每个年龄死亡率所组成的汇总表。（P106） 现值计算 保险费假定在年初先缴，保险金给付在年终进行，则 基金的利息在厘定保险费率时应予扣除。保险人需要计算 复利终值的现值。 F=终值