05_时间序列信号模型分析.ppt

§1.5 时间序列的信号模型 1.5.1 时间序列信号模型的概念 描述平稳随机序列的统计特性有以下三种方式： ●自相关函数； ●功率谱(密度函数)； ●时间序列信号模型, 如图1.5.1所示。 该信号模型表示：平稳随机序列 , 可以看成是由白噪声序列源 激励一个线性系统 产生的. 这里信号模型的输入-输出关系满足下列 阶差分方程: 或者写成 （1.5.1） 式中, 系数 . 是均值为零,方差为 的白噪声序列, 是我们要研究的平稳随机序列. 系统函数可由式(1.5.1)的z变换得到: （1.5.2） 其中 ； 另一方面, 由于输入-输出自相关函数的关系为 (1.5.3) 式中, 为系统的冲激响应函数. 上式的z变换为 令 , 同时考虑到 , 得到 的功率谱为 (1.5.3) 由以上分析可知, 随机序列 的自相关函数和功率谱均与信号模型 参数(阶次和系数)有关, 因此可采用这些模型参数来估计 和 信号模型法是一种研究平稳随机序列的有效方法. 由于该模型是一 种线性模型, 它具有连续功率谱特性, 因此在功率谱估计方面, 显示出 很大的优越性. 1.5.2 三