2011-2012北邮北邮概率论与随机过程研究生-答案..docVIP

北京邮电大学2011——2012学年第1学期 《概率论与随机过程试题》期末考试试题答案 考试注意事项：学生必须将答题内容（包括填空题）做在试题答题纸上，做在试卷纸上一律无效。在答题纸上写上你的班号和选课单上的学号，班内序号! 填空题：（每小题3分，共30分） 设，则上的包含{1}的最小?-代数是 设随机事件两两不相容且满足. 记,则概率 . 1/2 若集函数为定义在代数上的测度，则当 时，为定义在代数上的概率测度. 若是?上的两个非空集合类，是上的测度，若满足：（1） ;（2） ，则称是在上的扩张。 ； （1）设为二可测空间，是从上的映射。若对?B?B，有 ，则称是从上的可测映射；（2）设为一概率空间，X是从到上的取有限值的实函数，若对任意实数，有 ，则称X是上的随机变量。 ； 设为定义在概率空间上的随机变量，则数学期望用可测函数的积分表示形式为 ；若的分布函数为，则数学期望的L-S积分形式为 . ; 设随机过程,其中随机变量独立同分布于标准正态分布,则的一维概率密度函数 . 设随机过程均方可导，导过程为，相关函数，则 . 设为参数为的泊松过程,,则条件概率 . 1/e 10. 设为参数为的维纳过程,,则二维随机变量 的协方差矩阵为 . 二.（4分）设A是集代数，也是单调类，证明A是?-代数. 证明：由A是集代数，要证A是?-代数，只需证A对可列并运算封闭。 若A，n=1，2，…， 令，由A是集代数知，A。 ……2分 显然，且，而A是单调类，故A，从而A。 ……2分 三.（10分）设随机变量R和相互独立，且~U(0,2?)，R具有概率密度 令X=Rcos，Y=Rsin，求的概率密度. 解：令，则 ……2分 ……2分 又（R，）的联合概率密度为 ……2分 于是（X，Y）的联合概率密度为 ……4分 四.（10分）设X与Y均服从参数为1的指数分布，且相互独立，求. 解：令，则。 又（X，Y 于是（U，V （3分） 则 于是当时， 当时， （3分） 于是当时，， 于是当时，， （3分） （1分） 五. （10分）设随机变量的分布列为 （1） 求随机变量的特征函数; （2）求. 解 （1） . ……4分 （2） 记, . ……6分 六. （10分）设是两个相互独立的平稳过程，均值函数分别为，谱密度函数分别为,相关函数分别为. （1）证明过程为平稳过程; （2）求平稳过程的功率谱函数. （1）证明　　　　　（５＇） 　　　　　　　　　 所以是平稳过程。 （2） (5) 七.（10分）3个人(分别称为第1,2,3人)相互传球, 每次传球时, 传球者等可能地把球传给其余2人中的任何一人．对, 表示经过次传递后球的状态（若经过次传递后，球在第人手中，则）, 令. （1）证明为齐次马氏链，并写出一步转移概率矩阵； （2）求经过2次和4次传递后，球都回到第１人手中的概率. 解：（1）证明：对于任意整数，及任意,当时，总有 且以上条件概率与m无关,其中， 故为齐次马氏链． ……２分 又　，　 所以一步转移概率矩阵为 　 …… 5分 （２） （2）初始分布为　, 所以　 ……5分 八. （10分）设马氏链的状态空间为，转移概率矩阵为 确定该链的空间分解，状态分类，各状态的周期，并求平稳分布. 解. （1）链可分, {3}{2,6}是不可分闭集, 状态空间 （2） 周期 . ……4分 （3） 设平稳分布为,则 解之得,其中. （4） 所以3,2,6正返态,1,4,5为非常返. ……6分 九. （6分）设是齐次有限马氏链, 证明 （1）所有非常返态不构成闭集; （2）状态空间中无零常返态. 证明. (1) 记所用非常返态的集合为,并设