[概率统计和随机过程课件12遍历过程与马尔科夫链.pptVIP

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2017-01-08 发布于北京
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遍历过程与马尔科夫链 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内容复习严平稳过程一．定义1 随机过程，如果对任意维分布函数,任意实数 ,满足: 则称为严平稳过程,或称狭义平稳过程. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 广义平稳过程 (一) 广义平稳过程的定义定义2 设随机过程 ,对于任意 ,满足: (1) 存在且有限; (2) 是常数; (3) 仅依赖于 ,而与无关, 则称为广义平稳过程,或称宽平稳过程,简称平稳过程. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 严平稳过程与广义平稳过程的关系推论存在二阶矩的严平稳过程必定是广义平稳过程. 1.广义平稳过程,不一定是严平稳过程. 2.严平稳过程,(如果二阶矩不存在),不一定是广义平稳过程 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定义如果随机过程 ,对任意正整数 , 服从正态分布则称为正态过程. 正态平稳过程设是正态过程, 服从正态分布,则必存在,即二阶矩存在. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二. 正态平稳过程定义如果正态过程又是(广义)平稳过程,则称为正态平稳过程. 定理二：设是正态过程. 则为严平稳过程为广义平稳过程. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例2 设是正态平稳过程,且令证明: 是平稳过程. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第四节遍历过程(历经过程) 一. 时间均值和时间相关函数函数样本函数在区间设随机过程任固定样本上的函数平均值定义为在上的函数平均值定义为当变化时, * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定义6 称为随机过程对于参数的平均值,通常称为随机过程的时间均值. 显然是一个随机变量. 在任意处, 给任意实数，过程在和的两个状态的乘积在上的平均值, 记为 * Evaluation only. Created with Asp