山东大学2008-2015年中级计量期末试卷..docVIP

2008年秋季硕士《经济计量学》期末考试 判断题 （ ） p值越大，则越应该拒绝原假设。 （ ） “以概率收敛”是“依分布收敛”的充分条件。 （ ） 严格平稳过程一定是协方差平稳的；反之不然。 （ ） 异方差或自相关的存在并不影响OLS的一致性。 （ ） 与White检验相比，BP检验可以检验任何形式的异方差。 （ ） 遗漏变量问题必然导致OLS估计不一致。 （ ） 在ARCH/GARCH模型中，OLS估计仍然是BLUE。 （ ） ADF检验为单边右侧检验。 （ ） 对于n个变量，最多可能有n-1个协整关系。 （ ） 对于离散的计数模型，应考虑使用Probit或Logit估计法。 简答题 1、写出扰动项满足“严格外生性”的数学表达式。 2、写出迭代期望定律的表达式。 3、写出OLS的平方和分解公式。该公式为什么能成立？ 4、表述Gauss-Markov定律的假定及结论。 5、保证OLS估计一致的最重要条件是什么？ 6、用于解决遗漏变量问题的“代理变量”应满足哪两个条件？ 7、列举可能导致扰动项与解释变量相关的三种情形。 8、一个有效的工具变量应满足哪两个条件？ 9、在什么情况下，GMM比2SLS优越？ 10、在用Hausman Test来检验“内生解释变量”时，其原假设是什么？ 11、断尾（truncated）回归、截取（censored）回归与偶然断尾（incidental truncation） 回归的主要区别是什么？ 随机实验数据为什么通常比观测数据更具说服力？ 对于时间序列数据，在Stata中使用什么命令（及句型）能得到“HAC标准差”。 在Stata中实现“似不相关回归”的命令（及句型）是什么？ 推导证明题 1、对于面板数据模型， 推导固定效应的“组内估计量”（Within Estimator）。 2009年秋季研究生《计量经济学》期末考试 简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题1分，共15分） 1、对于古典线性回归模型，最小二乘法的“正交性”指的是什么？ 2、直观来看，为什么是扰动项方差的无偏估计，而不是？ 3、什么是统计量的P值？ 4、记似然函数为，请写出信息矩阵的定义式。 5、在计量经济学中使用的三大类渐近等价的统计检验分别是什么？ 6、请直观解释（不要数学公式），为什么在异方差的情况下，OLS不再是BLUE？ 7、从大样本的角度，“遗漏变量”与“无关变量”的后果哪个更严重？为什么？ 8、弱工具变量的定义是什么？会导致什么后果？ 9、在什么情况下，GMM比2SLS更有效率？ 10、假设被解释变量y等于0或1，而解释变量为x，写出Probit模型的表达式。 11、请举一个“断尾回归”的例子。 12、对于数据，应如何计算其阶偏自相关系数？ 13、蒙特卡罗法与自助法的主要区别是什么？ 14、对于横截面数据、随机实验数据、面板数据，最具说服力的数据依次为？ 15、在哪两种情况下，多方程的SUR估计等价于单一方程OLS估计？ 推导证明题（每小题4分。共20分） 1、对于连续型变量，证明迭代期望定律：。 2、证明。 3、对于模型，其中，，为白噪声， 推导Cochrane-Orcutt估计量。 对于动态面板模型， ，推导 Arellana-Bond估计量。 5、对于：，写出其特征方程，并确认其平稳性。 Stata试题（共15分） 完成下列Stata试题，要求如下：根据给定的经济模型，按照题目要求写出相应的Stata命令，注意命 令的格式和区分大小写。仅写出正确的Stata命令即可，不用考虑数据和命令的执行结果。 数据表production中包含500家企业的数据：y：产出；labor：劳动力投入；capital：资本投入；lny： y的自然对数；lnk：capital的自然对数。要求： （1）建立OLS方程估计道格拉斯生产函数。 （2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。 （3）检验系数条件是否成立。 （4）利用BP检验判断该回归方程是否存在异方差。 （5）使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。 2、数据表xtcs包含了438家上市公司7年的资料，其中code为公司代码，year为会计期间，t1为总 资产负债率，size为公司规模，ndts为非负债类税盾，tang为资产结构，tobin为Tobin Q值，npr 为净利润。要求： （1）指定code为个体截面变量，year为时间变量，显示数据截面个数、时间跨度等信息。 （2）分别建立