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2017-01-12 发布于北京
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[第二章：异方差及其处理

戈德菲尔德-匡特检验（Glodfeld- Quandt test） ?个样本 3/8个样本两个回归可以产生两个残差平方和同方差时，两个残差平方和应该差不多！ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异方差的诊断 2、正规的检验（2）戈德菲尔德-匡特检验（Glodfeld- Quandt test）所以，可进行F检验。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异方差的诊断 2、正规的检验（2）戈德菲尔德-匡特检验（Glodfeld- Quandt test）如果，则拒绝“原假设”?存在异方差 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 戈德菲尔德-匡特检验（Glodfeld- Quandt test）所以，拒绝原假设。即，认为存在异方差 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异方差的诊断 2、正规的检验（3）怀特检验（White test）：由H. White 1980年提出 ①原始回归，获得残差ei； ②用ei2对常数项、x，x2，交叉项同时做回归；(回归方程称为：辅助方程ausiliary equation) 该方程中，解释变量的个数为“p”(不不包括常数项) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异方差的诊断 2、正规的检验（3）怀特检验： ③ 由上述辅助方程的R2构成的统计量nR2服从X2 (p)分布，可进行卡方检验；大于临界值时，拒绝同方差假设 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 案例：纽约的租金和收入 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 案例：纽约的租金和收入因变量：RENT（n=108）变量 C Income 系数 5455.48 0.06 T统计量 9.05 4.42 R2=0.1555 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 案例：纽约的租金和收入因变量：e2 （n=108） R2=0.082 怀特的辅助回归变量 C Income Inco