中国商品进口模型估计..docVIP

案例4 中国商品进口模型估计 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定。由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。 表一 1978－2001年中国商品进口与国内生产总值 年份 国内生产总值/亿元 商品进品/亿美元 1978 3624.1 108.9 1979 4038.2 156.7 1980 4517.8 200.2 1981 4862.4 220.2 1982 5294.7 192.9 1983 5934.5 213.9 1984 7171.0 274.1 1985 8964.4 422.5 1986 10202.2 429.1 1987 11962.5 432.1 1988 14928.3 552.7 1989 16909.2 591.4 1990 18547.9 533.5 1991 21617.8 637.9 1992 26638.1 805.9 1993 34634.4 1039.6 1994 46759.4 1156.1 1995 58478.1 1320.8 1996 67884.6 1388.3 1997 74462.6 1423.7 1998 78345.2 1402.4 1999 82067.46 1657.0 2000 89442.2 2250.9 2001 95933.3 2436.1 下面详细给出使用EViews软件的详细过程。首先建立inport的工作文件，样本期选为1978到2001，并使用命令data gdp m输入数据。 一、通过OLS法建立中国商品进口模型 在回归分析之前，先描一下散点图，在命令行输入命令graph，随后在出现的对话框中输入m gdp，确定后图像类型选择scatter diagram可得 由图可见，二者之间存在着一定的线性关系，为此进行回归分析。在命令行中输入命令ls m c gdp，得中国商品进口方程， （*） 二、进行序列相关性检验 绘制残差项与时间以及与的关系图，为此在命令行中输入命令graph，在出现的对话框中输入resid，并在Show-Options选项中在Zero line前打勾，可得 输入命令graph，在出现的对话框中输入resid resid(-1)，可得 从图中可以看出，序列呈现正序列相关性。D.W.检验结果表明，在5％的显著性水平下，，查表得，由于，故存在正自相关。 下面再进行Lagrange乘数检验。（在上述回归得到的方程对话框中，点击View－Residual Tests－Serial Correlation LM Test，在出现的对话框中输入2，也可以得到含2阶滞后残差项的辅助回归结果）含2阶滞后残差项的辅助回归结果为（输入命令ls m c gdp, genr e=resid，ls e c gdp e(-1) e(-2)） 于是，LM＝22×0.6821＝15.01，大于显著性水平为5％，自由度为2的分布得临界值，由此判断原模型存在2阶序列自相关。 含3阶滞后残差项的辅助回归结果为 于是，LM＝21×0.6945＝15.27，大于显著性水平为5％，自由度为3的分布得临界值，仍说明原模型存在序列相关性，但由于的参数不显著，说明不存在3阶序列自相关。 三、运用广义差分法进行自相关的处理 采用杜宾两步法估计 第一步，估计模型 得 第二步，作差分变换 则关于的OLS估计结果为 在5％的显著性水平下，（样本容量为24－2＝22个），此时一不存在自相关。 为了与OLS估计结果（*）对比，计算 于是原模型为 可见，仅有截距项有差别，GDP前的系数没有差别。 采用科克伦－奥克特迭代法估计 2阶广义差分的估计结果为(输入命令ls m c gdp ar(1) ar(2)) 其中，前的参数值即为随机干扰项的1，2阶序列相关系数。在（样本容量为24－2＝22个），表明经广义差分变换后的模型已经不存在序列相关性。 而且可以验证，如果仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关；如果采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但的系数不显著，说明模型不存在3阶序列相关。 上机练习： Mary是CKC公司的市场部经理，她希望预测公司某产品“N”的未来销售情况。根据她的管理直觉 ，她觉得有三个最重要的因素显著影响该产品的销售：广告费X1