深证新版行情系统FAST协议数据接口规范(Ver22).docVIP

工程技术标准 深圳证券交易所新版行情系统 FAST协议数据接口规范 （Ver 2.2） 深圳证券交易所 二○一二年五月目 录 前言 3 名词释义 5 修订历史 6 一、 新行情系统概览 7 1.1 数据产品内容 7 1.2 系统连接架构 7 1.3 高可用性方案 8 1.4 系统数据安全 8 1.5 系统数据流量控制 9 1.6 数据链路的稳定性监测 9 1.7 数据的重传机制 10 1.8 系统日常操作 10 二、 数据交换协议 11 2.1 数据交换方式 11 2.2 STEP消息的格式 11 2.3 FAST协议 12 2.4 FAST消息 13 三、 应用层消息 14 3.1 Logon登录消息（VSS→VDE，VDE→VSS） 14 3.2 Logout注销消息（VSS→VDE，VDE→VSS） 15 3.3 Heartbeat心跳消息（VSS→VDE，VDE→VSS） 16 3.4 SysParam（VDE→VSS） 17 3.5 UserReport用户信息报告消息（VSS→VDE） 17 3.6 StockInfo证券信息消息（VDE→VSS） 18 3.7 StockStatus证券状态消息（VDE→VSS） 25 3.8 Snapshot行情快照消息（VDE→VSS） 27 3.9 Index指数快照消息（VDE→VSS） 29 3.10 Order逐笔委托消息（VDE→V 30 3.11 Trade逐笔成交消息（VDE→VSS） 31 3.12 Bulletin公告消息（VDE→VSS） 33 3.13 Information增值信息消息（VDE→VSS） 35 3.14 Resend重传消息（VSS→VDE，VDE→VSS） 36 四、 主要消息流示意图 40 4.1 VSS服务器成功登录VDE前置机（实时数据链接和重传数据链接） 40 4.2 VDE前置机拒绝VSS服务器登录（实时数据链接和重传数据链接） 40 4.3 VDE前置机主动断开VSS服务器连接 40 4.4 VSS服务器主动断开VDE前置机连接 41 4.5 VSS服务器向VDE前置机申请重传数据 41 前言 一、目标说明 深圳证券交易所为了向广大市场参与者提供了更加丰富的市场数据信息，建立了新版行情系统，可以向投资者提供包括证券信息、指数信息、行情快照、逐笔成交和委托、实时统计信息、实时公告和增值信息文件等多种内容。 本接口规范提供给合作信息商和券商，用以指导开发可以接入深交所新行情系统的信息服务系统。本接口规范描述内容包括新行情系统的产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。 《深圳证券交易所新版行情系统FAST协议数据接口规范（Ver2.2）》版本相较前一版本，明确了Order和Trade消息会发送的数据类型。 二、相关事宜 本接口规范由深圳证券交易所电脑工程部和深圳证券通信有限公司研发一部负责起草，负责对接口规范进行解释。 通信地址　：深圳市深南东路5045号深圳证券交易所电脑工程部 邮政编码　：518010 联系电话　：07550755深交所电脑工程部） 　　　　　　0755356（深圳证券通信有限公司研发一部） 传　　真　：0755深交所电脑工程部） 　　　　　　0755深圳证券通信有限公司研发一部） E-Mail ：ssegcb@ hq@ 网站地址　： 网上咨询　：/Consultation/ConLogin.aspx 深圳证券交易所 深圳证券通信有限公司 名词释义 词汇缩写 含义 VDE Vendor Data Engine 前置机，深圳证券交易所新行情系统提供给信息商系统的接入点服务器。 VSS Vendor Supplied System 信息商服务器，经过许可接入深圳证券交易所新行情系统的信息商服务器。 STEP Securities Trading Exchange Protocol 证券交易数据交换协议。 FIX Financial Information Exchange 金融信息交换协议。 FAST FIX Adapted for STreaming 适应流传输的FIX协议 修订历史 修订日期 修订版本 修订内容 2010.12 2.0 补充FAST协议相关内容，生成对应《新版行情系统STEP协议数据接口规范（Ver1.5）》的FAST协议接口文档。 2011.05 2.1 补充深圳证券信息公司增值产品相关内容。 2012.05 2.2 明确Order和Trade消息会发送的数据类型 新行情系统概览 数据产品内容 深圳证