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金融重点实验室 金融实验分析期末重点
金融重点实验室 金融实验分析期末重点
导读：就爱阅读网友为您分享以下“金融实验分析期末重点”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持!
Wald检验—系数约束条件检验：
原假设：约束条件有效；
多个约束条件逗号隔开
遗漏变量(Omitted Variables)检验：
原假设H0是添加变量不显著。
例如：原始回归为：log(q) c log(L) log(k)。输入：K L，检验变量空格隔开
冗余(Redundant Variables)变量检验：
原假设：被检验变量系数为0（即：此增加的变量不显著）。
只有通过列表法列出回归因子定义方程而不能通过公式，检验才可以进行。
异方差性
随机扰动项随着Xi的变化而变化，那么我们称其存在异方差。
随机扰动项=同方差部分*F(Xi)
异方差来源：1.模型中缺少某些解释变量，从而随机扰动项产生系统模式（把本应由X解释的部分放到随机扰动项中去了）2.测量误差（常见于时间序列数据，随着时间的移动，测量误差会积累，且会变化）3.模型函数形式设置不正确（模型的形式设定错误）4.异常值（战争，金融危机…） 流程：回归方程→XY散点图+回归线→生成残差序列→X、Y分别和残差做散点图，观察→检验→修正
异方差的检验：1.图示法 2.white检验 3.GQ检验(排序→建模→F统计量RSS2/RSS1) 4.PARK检验(对残差建立新序列，常见的为LNE2=LOG RESID→回归，L)，如果钢铁行业中的若干企业为观测值，则需要使用HAC一致协方差（Newey-West），如果是消费函数（观测值为每个家庭），则使用异方差一致协方差估计，即怀特法。
异方差估计结果，无偏非有效
几个方程的例子：
收入储蓄模型：????=??0+??1????+????
收入消费模型：????=??0+??1????+????
生产函数（投入产出）模型：????=??0????1????2????3??????
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