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《风险管理》全真模拟试卷(二) 一、单项选择题 1、（　　）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验 答案：A 2、（　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A．信用风险识别B．信用风险计量C．信用风险监控D．信用风险报告 答案：B 3、按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（　　）。 A．评级方法和评分方法 B．评级方法和评级方法 C．评分方法和评级方法 D．评分方法和评分方法 答案：A 4、有一个五年期的零息票债券，期初价格1000元，五年后获得本息和1500元，那么该零息票债券的久期为：（　）。 A．3.5年B．5年 C．6年 D．4.3年 答案：B 5、商业银行不能通过（?? ?）的途径了解个人借款人的资信状况。 A．查询人民银行个人信用信息基础数据库B．查询税务部门个人客户信用记录C．从其他银行购买客户借款记录D．查询海关部门个人客户信用记录 答案：C 6、违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（　　）所有借款人的违约概率。 A．某一部门B．某一国家C．某一行业D．某一信用等级 答案：D 7、（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估银行损失事件相关性的信息。 A．内部B．业务C．风险D．外部 答案：D 8、现金流量表的组成部分不包括：（　）。 A．经营活动现金流B．投资活动现金流 C．融资活动现金流 D．意外现金流 答案：D 9、商业银行的管理战略非常重要，商业银行应该定期（　　）研究、制定或修正管理战略。 A．通常为一年B．通常为半年C．通常为一个季度D．通常为三个月 答案：A 10、流动性风险通常被认为是商业银行破产的（　　）原因。 A．根本B．间接C．直接D．主要 答案：C 11、失败的、不适当的内部支付清算流程属于（　　）。 A．文件或合同缺陷B．产品缺陷C．结算支付错误D．财务/会计错误 答案：C 12、假设资本要求（K）为2%违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。 A．12.05B．10C．2.05D．10.25 答案：C 13、资产净利率的计算方式是：（　　）。 A．资产净利率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%B．资产净利率=净利润/平均总资产C．资产净利率=[（销售收入/销售成本）/销售收入]×100%D．资产净利率=（净利润/销售收入）×100% 答案：A 14、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（　　）。 A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格 答案：A 15、CeDtMetriC模型使用什么概念反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用？（　）。 A．单一信用工具的特定风险 B．信用工具边际风险贡献 C．单一特定工具的风险评级 D．以上都不对 答案：B 16、以下不属于内部欺诈事件的是（　）。 A．头寸故意计价错误 B．多户头支票欺诈 C．交易品种未经授权 D．银行内部发生的性别／种族歧视事件 答案：D 17、对个人贷款的贷前调查中，最重要的是：（　　）。 A．个人信用评分 B．信用评级 C．贷前调查报告 D．以上都不对 答案：A 18、贷款定价中的风险成本是用来（　）。 A．抵销贷款预期损失 B．抵销贷款非预期损失 C．抵销贷款的预期和非预期损失 D．以上都不对 答案：A 19、（　　）是最容易引起操作风险的业务环节。 A．法人信贷业务B．个人信贷业务C．资金交易业务D．柜台业务 答案：D 20、企业集团随着业务扩张，巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传，一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂，就可能引起“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失，这体现了集团法人客户的信用风险（　）明显特征。 A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍C．财务报表真实性差?D．系统性风险较高 答案：D 21、巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（　），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。 A．五分之一 B．六分之一C．七分之一 D．三分之一 答案：A 22、美国货币监理署（OCC）认为，（　　）是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A．市场风险 B．流动性风险C．信用风险 D．战略风险 答案：D 23、在金融资产交易中，交易双方在公平