2014年銀行从业资格考试《风险管理》-14062925601206746817_crack.doc

 2014年6月银行业从业资格考试原题及答案《风险管理》 一、单项选择题(共90小题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。  第1题. 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统．能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下．该系统不可能发生的情形是（　　）。 客户所有者权益越高．限额越高B. 客户历史信誉状况越好．限额越高C. 客户信用等级越高．限额越高D. 客户资产负债率越高．限额越高 答案：D 第2题. 信用风险监测（　　）。 A. 是连续的动态的过程B. 跟踪已识别风险的发展变化情况C. 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划．并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析D. 以上都对 答案：D 3题. 商业银行（　　）负责本行资本充足率的信息披露。 A. 股东大会B. 董事会C. 监事会D. 风险管理部门 答案：B 第4题. 信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。 （　　） A. 对B. 错 答案：B 第5题. 以下不属于基本面指标的是（　　）。 A. 品质类指标B. 实力类指标C. 盈利能力指标D. 环境类指标 答案：C 第6题. 公允价值的计量方式不包括（　　）。 A. 直接使用可获得的市场价格B. 使用公认的模型估算市场价格C. 历史成本反映的价值D. 实际支付价格 答案：C 第7题. 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 A. 对B. 错 答案：A 第8题. 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为（　　）。 A. 内部数据和外部数据B. 中间计量数据和组合结果数据C. 定量数据和定性信息D. 前期预测数据和后期反馈数据 答案：B 第9题. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　　）。 A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C. CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性 答案：C 第10题. 贷款重组的第一步是（　　）。 A. 成本收益分析B. 准备重组方案C. 与债务人协商D. 调整信贷产品 答案：A 第11题.风险管理部门与（　　）之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。 A. 财务控制部门B. 内部审计部门C. 法律/合规部门D. 外部监督部门 答案：A 第12题. 《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本了充足率不得低________，其中核心资本充足率不得低于 （　　） A. 6％：4％B. 8％；6％C. 8％：4％D. 10％；8％ 答案：C 第13题. 声誉危机管理的主要内容不包括（　　）。 A. 提高解决日常问题的能力B. 提高发言人的沟通技能C. 模拟训练和演习D. 明确记载的危机处理/决策流程 答案：D 第14题. （　　）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D. 实收资本： 答案：A 第15题. 综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1-5级表示。数字越大表明（　　）。 A. 级别越高B. 级别越低C. 监管关注程度越低D. 受信任程度越高 答案：B 第16题. 下列关于内部评级法的说法正确的是（　　）。 A. 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B. 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C. 高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值D. 对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PI)和LGD 答案：A 第17题. 全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。 （　　） A. 对B. 错 答案：A 第18题. 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。 （　　） A. 对B. 错 答案：A 第19题. 风险管理的最高决策单位是（　　）。 A. 风险管理部门B. 董事会C. 股东大会D. 最高风险管理委员会 答案：D 第20题. 操作风险关键指标不包括（　　）。 A. 人员因素风险指标B. 内部流程风险