《經济管理定量分析高级方法》实验指导书.doc

《经济管理定量分析高级方法》 实 验 指 导 书 康继军 编 重庆大学经济与工商管理学院 2007 年 7 月  目 录 实验1 非线性回归模型估计………………………………………………………(2) 实验2 工具变量估计与虚拟变量应用……………………………………………(9) 实验3 模型诊断与检验方法……………………………………………………(15) 实验4 时间序列估计实验………………………………………………………(22) 实验1 非线性回归模型估计实验 一、实验目的 通过本次实验，学会使用两种非线性回归模型的估计方法：(1)通过线性化的方式估计非线性回归模型；(2)直接估计非线性回归模型。 二、实验安排 1．学时： 本实验安排4个学时，主要用于完成实验及实验报告。 2．时间： 由实验室统一安排 3．地点： 由实验室统一安排 三、实验原理、内容、方法和步骤： (1)．实验要求 1．通过实例演示，学会使用两种非线性回归模型的估计方法； 2．熟悉使用EVIEWS软件进行非线性回归模型估计的操作方法； (2)．实验内容 某硫酸厂生产的硫酸的透明度指标一直达不到优质的要求，经过分析透明度低与硫酸中的金属杂质含量太高有关。影响透明度的主要金属杂质是铁、钙、铅、镁等。通过正交试验的方法发现铁是影响硫酸透明度的最主要原因。测量了47组样本值，数据如表1－1，硫酸透明度(y)与铁杂质含量(x)的散点图如图1－1，应该建立非线性回归模型。 表1－1硫酸透明度(y)与铁杂质含量(x)数据 序数 y x 序数 y x 序数 y x 1 190 31 17 50 52 33 40 74 2 190 32 18 60 53 34 25 76 3 180 34 19 44 54 35 30 79 4 140 35 20 54 54 36 25 85 5 150 36 21 48 56 37 16 87 6 120 37 22 50 56 38 16 89 7 110 39 23 56 58 39 20 99 8 81 40 24 52 58 40 20 76 9 100 42 25 50 60 41 20 100 10 80 42 26 41 60 42 20 100 11 110 43 27 52 61 43 15 110 12 80 43 28 34 63 44 15 110 13 68 48 29 40 64 45 27 122 14 80 49 30 25 65 46 20 154 15 50 50 31 30 69 47 20 210 16 70 52 32 20 74 图1－2硫酸透明度(y)与铁杂质含量(x)散点图 1．通过线性化的方式估计非线性回归模型 先建立倒数模型。 首先建立工作文件。从工作文件主菜单中点击Quick键，选择Estimate Equation功能，在弹出的对话框的Equation Specification(方程设定) 选择框输入 1/y c 1/x 点击OK键，得到估计结果如图1－2，对应的表达式是： 1/Y = 0.06927695796 - 2.372132322*1/X t-value (18.6)*** (-11.9) *** R2=0.76, s.e.=0.009, F=143 可决系数R2=0.76。 图1－2 实际上，如果建立指数函数，拟合的效果会更好。打开方程设定(Equation specification)对话框，输入估计命令， log(y) c 1/x 点击OK键，得到估计结果如图1－3，对应的表达式是： LOG(Y) = 1.993732697 + 104.5194751*(1/X) t-value (21.97)*** (21.64) *** R2=0.91, s.e.=0.22, F=468， 把表达式还原为指数形式， Lny=Ln(7.33)+104.5(1/x) 式(1.1) y = 7.33e105.5(1/x) 可决系数R2由0.76提高到0. 91，可见拟合为指数函数比倒数函数效果好。 图1－3 散点图与拟合的指数曲线见图1－4. 图1－4 EViews的操作步骤是，打开x,y数据组窗口，点击View键，选Graph/Scatter/Scatter with Regression功能(见图1－5). 图1－5 在随后弹出的对话框中y和x选对数和倒数形式(如图1－6)，点