《計量经济学》李子奈版课后习题实验报告.doc

《计量经济学》实验报告 实验一：EViews5.0软件安装及基本操作 1.Eviews5.0的安装过程 解压安装包，双击“Setup.exe”，选择安装路径进行安装；安装完毕后，复制“eviews5.0破解文件夹”下的“eviews5.reg文件”和“eviews5.exe文件”到安装目录下；双击“Eviews5.reg”进行注册，安装完毕。 2.基本操作（数据来源于李子奈版课后习题P61.12） 运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 31。命令栏中输入“data y gdp”，打开“y gdp”表，接下来将数据输入其中。 做出“y gdp”的散点图，依次单击quick→graph→scatter→gdp y。结果如下： 开始进行LS回归： 命令栏中输入“ls y c gdp”回车，即得到回归结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/11/11 Time: 09:38 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -10.39341 86.05105 -0.120782 0.9047 GDP 0.071032 0.007406 9.591249 0.0000 R-squared 0.760315 ????Mean dependent var 621.0548 Adjusted R-squared 0.752050 ????S.D. dependent var 619.5803 S.E. of regression 308.5175 ????Akaike info criterion 14.36377 Sum squared resid 2760308. ????Schwarz criterion 14.45629 Log likelihood -220.6385 ????F-statistic 91.99205 Durbin-Watson stat 1.570581 ????Prob(F-statistic) 0.000000 回归方程为：Y = -10+ 0.07103165248*GDP 对回归方程做检验： 斜率项t值9.59大于t在5%显著水平下的检验值2.045，拒绝零假设；截距项t值0.121小于2.045，接受零假设。可决系数0.76，拟合较好，方程F检验值91.99通过F检验。 下面进行预测： 拓展工作空间：打开work file窗口，单击 Proc→Structure，将End date的数据31→32；确定预测值的起止日期：打开work file窗口，点击Quick→Sample,填入“1 32”。打开GDP数据表，在GDP的最下方填，按回车键。在出现的Equation界面，点击Forecast出现相应界面如下： 双击YF，得到y32=593.3756，预测完毕。 实验二：回归模型的建立与检验 （数据来源于李子奈版课后习题P105.11） 运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 10。命令栏中输入“data y x1 x2”，打开“y x1 x2”表，接下来将数据输入其中。 开始进行LS回归： 命令栏中输入“ls y c x1 x2”回车，即得到回归结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/11/11 Time: 10:17 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 626.5093 40.13010 15.61195 0.0000 X1 -9.790570 3.197843 -3.061617 0.0183 X2 0.028618 0.005838 4.902030 0.0017 R-squared 0.902218 ????Mean dependent var 670.3300 Adjusted R-squared 0.874281