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中国证券登记结算有限责任公司 债券质押式协议回购业务 总部结算管理部 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 主要内容 基本概念 清算交收和质押登记 质押券管理 其它 一、基本概念 资金交收 质押登记 通过在正回购方证券账户中冻结或解冻证券的方式完成 通过结算参与人已在本公司上海分公司开立的专用资金交收账户（非担保交收账户）完成 结算方式 实时逐笔全额（RTGS） 二、清算交收和质押登记 处理时间：每个交易日9:30-15:15 清算安排 实时清算：计算每笔交易或申报的资金应收应付额及债券应质押或解除质押的数量 新开合约 逆回购方应付资金=成交金额+经手费 正回购方应收资金=成交金额-经手费 正回购方应质押债券数量=该笔回购交易申报的质押债券总量 回购到期/提前终止 正回购方应付资金=逆回购方应收资金=回购到期或提前终止申报数据中的结算金额 正回购方解除质押债券数量是该笔交易对应的处于质押状态的债券数量 二、清算交收和质押登记 结算指令 交易当日15:20之前通过PROP综合业务终端“RTGS清算结果确认”提交 结算参与人 交收金额 续做正回购方 初始交易的到期结算金额和续做交易融入应收资金轧差后的金额 续做逆回购方 为原逆回购方 初始交易到期结算金额和续做交易融出应付