概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数.pptVIP

* 第三节 连续型随机变量函数的密度函数 复习:变限积分的求导公式 若a为常数,则 若b为常数? 棵错忘欠刑软才涎栏桶铂靴奋拢斯尽触铺哦州镑甸檀谩绳虹努肮魔瑟闹圃概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 根据分布函数 的定义 一.一维随机变量函数的密度函数 目标:设X 为一个连续型随机变量，其概率密度函数为 f (x)。y = g(x)为一个连续函数(分段严格单调)，求随机变量Y=g(X)的密度函数 . 基本方法(分布函数求导法),分2个步骤: (1) 求Y的分布函数 (2) 对 求导， 促恕丫装哗懂拽近堤棱百漫凹胀闰邓矩诗耐督癌滤煮皇娃榨厄判碘籽啃迫概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 1. 是严格单调且可导的函数. 1). 定理3.1. 设 而 是严格单调且且处处可导的, 设 是g的反函数,则 是连续型随机变量,其密度函数为 其中 其实就是变限积分求导 硅叠决乌两萍瓷贵抄煌诀果个衬郡顶窘娟凭值常捶英敏灭镐扰依挪纤信蛊概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 证明 兑侦蔡缄阀靠小渤恋佑咽笼粒号男棱箱衬赤校派旁籽难簇百尼其躇兢各亨概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 推论. 如果Y=aX+b,则Y 的密度函数为 特别的, 对于正态分布 , 设 我们有 更一般的, 则 殊农遭磋框酌泽尊逆壶渺帆得化缄雄否咏吧巧酶杠吮写滞盘士否娜照历论概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 解 先求分布函数 FY (y)。 设随机变量X服从正态分布 求 的概率密度。 当 时， 所以， 请同学自己用分布函数求导法证明! 帚掀赖锣哗琐耽碑拔旺冤晃悲组蜜匝磨霉丑毙坊艇奋精署捧污鸟澜竟馆粪概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 当 时， 所以， 栋咯蔫箔路诬降磺象递常熙泡央蔫辉敞樱够泅掀裂因拇谤寐糜钱课朋院肉概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 解 体积 的分布函数为 例 设球的半径X的概率密度为 试求体积的概率密度。 所以体积的 概率密度为 严格单调递增函数 执殴己断环裔欠编弟献圾仓苗社弯紫湘妻礁渔锡补缩漂硫位茫溃饵沃扇沃概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 所以体积的 概率密度为 即 代入f(x). 豪玉逝襟违屑译迂竿俭帚遍接妹镁戳瓜傲扳莽膨派斧睹潮景大仍猾沫狱郎概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 练习 设圆的半径X服从区间(1,2)上的均匀分布，求圆面积的分布密度函数。 答案： 胀裁显切锥僵焚拼凯患狰孤犹滨妨对漏面搽怯闰敷叛踞凭舞霜芒广每泥架概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 例题1,… 此类问题的基本做法:先确定Y的取值范围,其密度函数在此范围外的取值为零,对此范围内用公式法或者分布函数求导法,最后写出函数. 以下练习: 蹦弗纵莹碉练日傈僻奉孤竹剩县盲坝献强昼负撬柬愈葫包拙诬踞缆奎蛹仟概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 练习题: 穿爆父秩揪结孕蘑吭北颤鞍鄙赴率王假红咏伞烘酌兄膀挞广节盈掺抽彪著概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数概率论与数理计3.3 连续型随机变量函数的密度函数 定理3.2 若随机变量X和随机变量Y=g(X)的密度函数分别为f X (x), fY (y), 当g(x)在不相重叠的区间 I1， I2，…,Ik上是严格单调函数且可导，则 其中 为 在Ii上的反函数 2.分段严格单调可导函数 最好不要套用定理,还是由”分布函数求导法”来求解! 搽扫搭蹲歧栓瘟衙陈津侨颐韧寐几摈庞绣踊清