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2001/5/13 寺島 修 パネルデータの分析 1　分散分析と共分散分析 1.1　モデル ○分散分析：確率変数yの期待値が、属するclassにのみ線形関係で依存する場合 　　　　　この場合、yが他の(外生)変数にも依存する場合、yの確率的要因であるを過剰評価する可能性がある。よって?共分散分析が必要。 　○共分散分析：確率変数yの期待値が、属するclassだけでなく外生変数による回帰値にも依存する場合（→パネル分析） 　　＊ 1.2　モデルの検定　(パネル分析での検定は共分散分析の手法によるもの) ○1.1の＊式によるモデル化の妥当性は、(1)回帰の勾配の同質性(homogeneity)、(2)回帰の切片の同質性について検定することにより確かめられる。 step１　異なる主体間で(或いは異なる時点間で)、回帰の勾配と切片の両方が同質か。 step 2　回帰の勾配が同一(same)であるか。 step 3　回帰の切片が同一であるか。 ○検定の具体的な方法（単純化のため、時点が変わっても勾配と切片は一定とする） 　(モデル) 　① 主体iの(1～T期の)残差平方和をとすると、①の残差平方和は、 　　　と定義できる。個体間の係数の関係として以下の３通りがある。 H1:勾配は同一だが、切片は異なる：　② H2:切片は同一だが、勾配は異なる：　③ H3:勾配、切片とも同