2013-2014计量经济学期末卷B..docVIP

A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关 A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 D. 提高样本观测值的分散度 8、如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Yi=β0+β1 +μi B. lnYi=β0+β1Xi+μi C. Yi=β0+β1lnXi+μi D. lnYi=β0+β1lnXi+μi 9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20，dU=1.41，则可以判断：【 】 A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关 C. 存在负的一阶自相关 D. 无法确定 10、用一组有30个观测值的样本估计模型，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【 】 A. F0.05(3,30) B. F0.025(3,30) C. F0.05(2,27) D. F0.025(2,27) 11、设回归模型为，其中var()=，则?的普通最小二乘估计量为【 】 A. 无偏且有效 B. 无偏但非有效 C. 有偏但有效 D. 有偏且非有效 12、假设回归模型为其中为随机变量，与相关则?的普通最小二乘估计量A. 无偏且一致? B. 无偏但不一致?C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致 】 A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【 】。 A. 一阶单整 B. K阶单整 C. 随机时间序列 D. 平稳时间序列 二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分） 1、经济计量模型主要应用于【　　　　　】 A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 E．经济决策 2、下列属于时间序列数据的有 】 A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值 C.1990—1995年某厂的工业产值D.1990—1995年某厂的职工人数 E.1990—1995年某厂的固定资产总额 ?r?1 B. 具有对称性 C. 当X和Y统计独立，则r=0 D. 若r=0，则X与Y独立 E. 若r≠0，则X与Y不独立 4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【 】 A．一阶差分法 B．广义差分法 C．工具变量法 D．加权最小二乘法 E．普通最小二乘法 5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与 】 A. 该随机解释变量高度相关 B. 其它解释变量高度相关 C. 随机误差项高度相关 D. 该随机解释变量不相关 E. 随机误差项不相关 ?”，错误的写“?”。每小题1分，共10分）。 ( )1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。 ( )2、满足高斯假设的前提下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。 ( )3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。 ( )4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。 ( )5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 ( )6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。 ( )7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。 ( )8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。 ( )9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。 ( )10、白噪声序列是平稳序列，反之亦然。 四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、计量经济学模型 2、多重共线性 3、虚拟变量 4、差分平稳过程 五、简答题（每小题5分，共10分） 1、回归分析的主要内容有哪些? 2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。 六、计算与分析题（本