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第四章 对偶线性规划 每一个线性规划问题都有另一个线性规划问题伴随产生，它就是原问题的对偶(duality)。其经济涵义是在追求产品的最大经济效益的同时，也就是在寻求可能达到的最小成本。 对偶线性规划，简称对偶规划。对偶规划能够提供一些有用的经济信息，因为对偶变量(dual variables)的边际值是与最优解有关的约束条件的影子价格。 本章将探讨原问题与对偶问题之间的关系，并研究如何将原问题转化为对偶问题，如何利用原问题的求解结果寻找对偶问题的解，并介绍对偶问题的经济涵义以及对偶单纯形法。 §4. 1 对偶关系式 一、对偶问题的实例 无论从理论还是实践上看，对偶理论都是线性规划的一个重要概念。为了直观了解对偶理论的经济涵义，先看一个例题。 对于问题例2. 1，假设公司每周生产门扇，窗扇，其线性规划模型 由此，得到该企业收购问题的线性规划模型 这样，我们从两个不同角度建立了一对对偶线性规划模型，其中一个为原问题，另一个为对偶问题。 二、对偶关系 设LP问题 则原LP问题的对偶(规划)为 其中，。 注意： 从对偶关系式中可以看到，对偶规划中变量Y的分量的个数m，与原LP问题中约束方程式的个数m是一致的。 从顶点法我们可以想象，LP问题的约束条件越多，可行域中的顶点可能就越多，若用单纯形法求解，换基迭代的次数就可能会随着约束方程的增加而增加。采用对偶方法可以减少原问题约束方程的个数，从而减少换基迭代的次数。 例4. 1 设LP问题 求此LP问题的对偶规划。 解 在此LP问题中 ， 由于原LP问题的约束方程式是四个，所以，设对偶规划的变量 根据对偶关系式，有 即 在本例中，相比原LP问题，对偶问题中约束方程的个数减少了两个。 练习： 求LP问题的对偶规划。 三、对偶问题的一般求法 由于任何一个LP问题都可以转化为如下形式的LP问题(4. 1) 所以现在的问题是：怎样写出约束方程为等式的对偶规划？其实，解决这个问题可以分成三步进行： 首先，把约束为等式的LP问题改写成不等式的形式。这很简单，比如，给定方程式 x＝3 (4. 1) 式(4. 1)可以用下面两个联立不等式表示，即 x≤3 (4. 2) 且 -x≤-3 (4. 3) 这是因为不等式(4. 3)两边同乘-1，有 x≥3 (4. 4) 于是(4. 2)、(4. 3)两式的联立等价于(4. 2)、(4. 4)两式的联立，即 x≤3 (4. 5) 且 x≥3 (4. 6) 显然，要使(4. 5)、(4. 6)两式同时成立，只有 x=3 因此，原LP问题(4. 1)可以写成以下等价形式，即 (4. 7) 然后，根据分块矩阵的方法，将LP问题(4. 7)中约束方程组的系数矩阵写成，常数项矩阵写成，以作为对偶规划问题的变量矩阵。 根据对偶关系式，有 由分块矩阵乘法规则，有 即 最后，令 则原LP问题(4. 1)的对偶(规划)是 例4. 2 设LP问题 求此LP问题的对偶规划。 解 首先把约束为等式的方程改写成不等式形式，即 这里，， 然后，设 由对偶关系式，有 即 最后，令，有 小结：建立对偶问题表达式的原则 (1)原问题是最大化问题，则对偶是最小化问题，反之亦然； (2)约束不等式的符号两者相反； (3)原问题约束的右边常数变为对偶的目标函数的系数； (4)原问题的目标函数系数变为对偶约束的右边常数； (5)原问题约束方程组系数矩阵转置后为对偶约束方程组的系数矩阵； (6)原问题的某个约束为等式，则对偶问题中相对应的变量无非负限制，反之亦然。 四、对偶的基本结论 由原LP问题与它的对偶问题之间的形式关系，通过数学推导可以得到如下基本结论，此结论描述了原LP问题与它的对偶问题之间的深刻关系。 基本结论 如果原问题（对偶问题）有一个确定的最优解X*，那么对偶问题(原问题)也有一个确定的最优解Y*，而且这两个最优解所对应的目标函数值z*＝CX*，w*=Y*b相等，即z*=w*。 例4. 3 设LP问题 （1）求此LP问题的对偶规划；（2）用单