上交所股票质押回购技术指引-.pptVIP

* 股票质押回购技术指引 上交所 技术规划与服务部 * 技术实现概况 股票质押回购业务在上交所综合业务平台实现。 市场通过EzSTEP报盘软件接入上交所，申报该业务各类型订单，发起撤单，接收上交所实时确认。 上交所在闭市后，向市场发送盘后数据BGH。 * 业务申报流程图 * 申报请求类型 股票质押回购业务包含以下六类申报： 初始交易（SPN）申报消息； 补充质押（SPS）申报消息； 购回交易（SPR）和终止购回（SPT）申报消息； 部分解除质押（SPD）和违约处置（SPB）申报消息。 * 申报时间及申报关联关系 交易时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00 本业务申报中，初始交易、补充质押是独立的申报，因此需各自对应不同的购回交易、或部分解除质押、或违约处置、或终止购回申报。 * 申报要点 本业务中，申报买方为融出方，申报卖方为融入方。（PBU和帐户、营业部代码） 在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方（融出方）业务PBU与ClOrdID的组合确定订单（含撤单）的唯一性，因此，数据库接口中PBU字段也对应为用于订单唯一性组合的PBU； 申报可撤单。 * 申报要点 补充质押中双方帐号、双方PBU都必须同初始交易申报订单，购回交易、终止购回、部分解除质押、违约处置中双方帐号、双方PBU都必须同初始交易申报或补充质押申报。 本业务申报实时响应中OrderID在本业务中可作为成交编号。 * 申报要点 申报消息包含本订单申报日期。 业务合同／合约编号，交易所不校验。 标的证券代码，与数据库证券代码一致。 撤单中买卖方向无意义。 过户数据中成交金额对于股票质押回购初始交易，为初始交易金额；购回交易，为购回交易金额。 * 证券描述标签 转发给中登，交易所不校验 填写规则（中登提供）： 1、证券类别字段不为空，填写标的券的证券类别。 2、流通类型字段不为空，填写标的券的流通类型。 3、权益类别左对齐，位数不足的右补空格，若标的券无权益类别，则填两位空格。 4、挂牌年份右对齐，位数不足的左边补0，若标的券无挂牌年份，则填0000（四个零）。 5、上述4要素均应按股东持有表中相应字段取值，若与持有表记录不一致，则日终质押（解除质押）处理失败。 * 技术文档 市场相关技术文档前期已预发布技术开发稿，正式技术文档已经在本所外网发布，并发布相关通知。 文档地址：本所外网交易专区技术文档栏 文档编号名称： 1、 IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.32 版2、 SSE706 股票质押回购市场参与者技术实施指引* 技术支持 技术实施过程中，如有技术问题可拔打本所技术支持热线电话，或通过QQ群联系技术人员。 技术支持热线电话：021QQ群：130170298 *