ADF检验.doc

以中国2001——2015年各季度GDP为例。 时间 GDP 时间 GDP 时间 GDP 时间 GDP 2001年Q1 23,299.5000 2004年Q4 159,878.0000 2008年Q3 228,935.4229 2012年Q2 246,913.7330 2001年Q2 48,950.9000 2005年Q1 38,848.6000 2008年Q4 314,045.4271 2012年Q3 383,636.6047 2001年Q3 75,818.2000 2005年Q2 81,422.5000 2009年Q1 73,283.6275 2012年Q4 519,470.0992 2001年Q4 109,655.0000 2005年Q3 125,984.9000 2009年Q2 156,897.8212 2013年Q1 128,083.5340 2002年Q1 25,375.7000 2005年Q4 183,867.9000 2009年Q3 245,821.2738 2013年Q2 271,115.3226 2002年Q2 53,341.0000 2006年Q1 46,678.2949 2009年Q4 340,902.8126 2013年Q3 421,835.1222 2002年Q3 83,056.7000 2006年Q2 99,238.7117 2010年Q1 86,684.3479 2013年Q4 588,019.0000 2002年Q4 120,333.0000 2006年Q3 154,706.4747 2010年Q2 185,744.1504 2014年Q1 138,737.9662 2003年Q1 28,861.8000 2006年Q4 216,314.4259 2010年Q3 290,694.7860 2014年Q2 293,938.9812 2003年Q2 59,868.9000 2007年Q1 56,686.6255 2010年Q4 401,512.7952 2014年Q3 457,405.9484 2003年Q3 93,329.3000 2007年Q2 121,335.5172 2011年Q1 103,456.8650 2014年Q4 636,138.7325 2003年Q4 135,823.0000 2007年Q3 190,125.0432 2011年Q2 221,921.8620 2015年Q1 147,961.7996 2004年Q1 33,420.6000 2007年Q4 265,810.3058 2011年Q3 347,201.1732 2015年Q2 314,178.2215 2004年Q2 70,405.9000 2008年Q1 68,778.3523 2011年Q4 473,104.0486 2015年Q3 487,773.5083 2004年Q3 109,967.6000 2008年Q2 147,315.9722 2012年Q1 116,147.8983 在eviews中输入数据，双击序列名，选择View——Unit Root Test，得到下对话框： 这里做的选择是（1）ADF检验，（2）对原序列yt做单位根检验，（3）检验式中不包括趋势项和截距项。点击OK键。得ADF检验结果如下。 在序列GDP窗口（即显示单位根检验结果的窗口）中，点击View键，选择Unit Root Test功能，再次得到单位根检验对话框。这时第二项选择应选1st difference，即检验D（GDP）。第三项选择含截距项，第四项选择滞后20期。 得到结果： 在序列GDP窗口（即显示单位根检验结果的窗口）中，点击View键，选择Unit Root Test功能，再次得到单位根检验对话框。这时第二项选择应选2st difference，即检验D（GDP）。第三项选择含和截距项，第四项选择滞后20期。 ： 注意： 选择检验类型） 选择分形式 Level（原序列 （3）选择不同检验式（缺省选择是检验式中只包括截距项。其他两种选择是检验式中包括趋势项和截距项，检验式中不包括趋势项和截距项。 （4）ADF检验式中选择差分项的最大滞后期数。 可以看到大于水平的临界值，所以应拒绝（不存在单位根。 可以看到大于水平的临界值，所以应拒绝（不存在单位根。 可以看到各检验水平的临界值，所以接受，即不存在单位根。 ，该二阶差分为平稳序列。