第七节 自相关检验与修正.pptVIP

第七节 自相关检验与修正 1、Durbin-Watson检验（DW检验）。 适用于检验一阶自回归形式。 D-W检验内容： 计算D-W统计量 可以证明此值约在0~4之间。根据样本容量n和解释变量数k查 D-W分布表，得到临界值dl和du，然后按照下列标准考察计算 得到的D-W值，以判断模型的自相关状态。 注意： （1）D-W检验只能判断是否存在一阶自相关，对于高阶自相关或非自相关皆不适用。 （2）不适用于联立方程组中的各方程随机项的序列相关检验。 （3）不适用于不含截距项的线性回归模型。 （4）不适用模型中含有滞后的被解释变量的情况 2.杜宾-h(Durbin-h)检验 对于模型中含有滞后的被解释变量的情况，上述方法不适用。 例：yt=b0+b1xt+b2yt-1+ut 此时即使模型存在自相关，DW值也经常接近2，因此不能用D-W检验。杜宾提出了Durbin-h统计量： 杜宾证明：当一阶自相关系数 时，h统计量近似服从标准正态分布，所以利用正态分布可以对一阶自相关性进行检验。 显然，当 时，h统计量无法算出，于是，杜宾建议采用渐进等价检验，即采用OLS估计的残差et,建立如下线性回归模型 et=a0+a1xt+a2yt-1+a3et-1+vt 用t统计量检验 H:a3=