A控指标监管报表编报指引第号》附件.docVIP

附件1： 证券公司风险控制指标监管报表 编制单位： 年 月 日 项 目 行次 期初 期末 预警标准 监管标准 备注 净资本 1 　 　 　 　 净资产 2 　 　 　 　 　 净资本/各项风险资本准备之和 3 　 　 120％ 100％ 　 净资本/净资产 4 　 　 48% 40% 　 净资本/负债 5 　 　 9.6% 8% 　 净资产/负债 6 　 　 24% 20% 　 自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货注1）/净资本 7 　 　 80% 100% 　 自营固定收益类证券/净资本 8 　 　 400% 500% 　 持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名 9 　 　 24% 30% 　 其中： 10 　 　 　 　 11 　 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名注2 15 　 　 4% 5% 　 其中： 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 20