10-模型的诊断与检验讲义.ppt

10.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 （第4版255页） 10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 （第4版256页） （第4版257页） 10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 注意： （1）“格兰杰因果性”的正式名称应该是“格兰杰非因果性”。只因口语都希望简单，所以称作“格兰杰因果性”。 （2）为简便，通常总是把xt-1 对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系表述为xt（去掉下标 -1）对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系（严格讲，这种表述是不正确的）。 （3）格兰杰因果关系与哲学意义的因果关系还是有区别的。如果说“xt 是yt的格兰杰原因”只是表明“xt中包括了预测yt的有效信息”。 （4）这个概念首先由格兰杰（Granger）在1969年提出。 10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 （第4版258页） 例10.8 （file: li-10.8） ： 以661天（1999年1月4日至2001年10月5日）的上证综指（SHt）和深证成指（SZt）数据为例，进行双向的Granger非因果性分析。两个序列存在高度的相关关系，那么两个序列间可能存在双向因果关系，也有可能存在单向因果关系。 10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 （第4版257页） 10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 （第4版259页） 10.9 格兰杰（Granger）