计量经济学期试末题.docVIP

计量经济学试题4 一、单项选择题 1.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C） A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差 2.狭义的模型设定误差不包括（C） A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量 C.模型中有关随机误差项的假设有误 D.模型形式设定有误 3．线性模型的影响因素（C） A.只能是数量因素 B.只能是质量因素 C.可以使数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素 4.容易产生异方差的数据为（C） A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 5.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后期长度每增加一期，可以用的样本数据就会（B） A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个 6.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C） A.无多重共线性假定成立 B.同方差假定成立 C.零均值假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 7.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 8.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F值也很显著，这说明模型存在（A） A.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误 9.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D） A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 10.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是（A） A.内生变量 B. 外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 二、多选题 1.检验自相关的方法有（ABCD） A.图形法 B.DW检验法 C.偏相关系数检验法 D.BG检验法 E.White 检验法 2.降低多重共线性的经验方法有（ABCD） A.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用 C.变量或模型变换 D.增大样本容量 3. 解释变量显著性检验通不过的原因可能在于：（ABC） A.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系； B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系； C.解释变量之间存在线性相关关系，即模型中存在多重共线性。 D.样本容量n比较小； 4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( AD )。 A. E(ui)=0 B. Var(ui)= C. E(uiuj)≠0 D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关 E. ui～N(0，) 5.对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( ABD )。 A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量 C. 没有不能判定的区域 D. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶正自相关 E. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶负自相关 6．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（　ABCE） A.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度 C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 7．古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC ） A.无偏性 B.线性 C.最小方差性 D.不一致性 E.有偏性 8.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD） A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW统计量落在了不能判定的区域 9.检验序列自相关的方法是（C E） A.F检验法 B.White检验法 C.图形法 D.ARCH检验法 E. DW检验法 F.G—Q检验法 10. 对模型Yi=0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ ） A.1=β2=0