matlab5二次规划问题.docVIP

二次规划的标准形式为：min??? (1/2)X’HX+f’X约束条件：Ax?b Aeqx=beq，lb?x?ub，其中：f、b、beq、lb、ub、x是矢量，H、 A、Aeq为矩阵。在MATLAB中可以使用quadprog函数来求最小值。调用格式:x=quadprog (H,f,A,b)x=quadprog (H,f,A,b,Aeq,beq)x=quadprog (H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)x=quadprog (H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)x=quadprog (H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)x=quadprog (H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options,P1,P2,…)[x,fval]= quadprog (…)[x,fval,exitflag]= quadprog (…)[x,fval,exitflag,output]= quadprog (…)[x,fval,exitflag,output,lambda]= quadprog (…)fval为目标函数的最优值；其中：H,f,A,b为标准形中的参数，x为目标函数的最小值；x0为初值；Aeq,beq满足等式约束Aeq.x=beq；lb,ub满足lb lambda是Lagrange乘数，它体现有效约束的个数；output输出优化信息；exitflag为终止迭代的条件：若exitflag0，表示函数收敛于解x；若exitflag=0,表示超过函数估值或迭代的最大次数；exitflag0表示函数不收敛于解x；output为优化信息：若参数output=iterations表示迭代次数，output=funccount表示函数赋值次数，output=algorithm表示所使用的算法。例0-6 计算下面二次规划问题 minf（x）= (1/2)x1^2+x2^2- x1x2-2x1-6x2 约束条件： x1+x2?2 -x1+x2?2， 2x1+x2?3； x1?0； x2?0 解：把二次规划问题写成标准形式：(1/2)XTHX+fTX这里：H=? 1? -1???? f=?? -2?????? X=? x1?????????-1?? 2???????? ?-6???????????x2 在命令窗口键入命令：H=[1 –1;-1 2];f=[-2;-6];A=[1 1;-1 2;2 1];b=[2;2;3];lb=[zeros(2,1)];[x,fval,exitflag,output,lambda]=quadprog(H,f,A,b,[],[],lb)运行以上命令得到的显示结果如下：x=????????????????????????? %最优值点§3 二次规划模型 数学模型： 其中H为二次型矩阵，A、Aeq分别为不等式约束与等式约束系数矩阵，f,b,beq,lb,ub,x为向量。 求解二次规划问题函数为quadprog( ) 调用格式： X= quadprog(H,f,A,b) X= quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq) X= quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) X= quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0) X= quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) [x,fval]= quadprog(…) [x,fval,exitflag]= quadprog(…) [x,fval,exitflag,output]= quadprog(…) [x,fval,exitflag,output,lambda]= quadprog(…) 说明：输入参数中，x0为初始点；若无等式约束或无不等式约束，就将相应的矩阵和向量设置为空；options为指定优化参数。输出参数中，x是返回最优解；fval是返回解所对应的目标函数值；exitflag是描述搜索是否收敛；output是返回包含优化信息的结构。Lambda是返回解x入包含拉格朗日乘子的参数。 例1：求解：二次规划问题 min f(x)= x1-3x2+3x12+4x22-2x1x2 s.t 2x1+x2≤2 -x1+4x2≤3 程序： f=[1;-3] H=[6 -2;-2 8] A=[2 1;-1 4] b=[2;3] [X,fval,exitflag]=quadprog(H,f,A,b) 结果： X = -0.0455 0.3636 fva