特征函数(CharacteristicFunction)的性质.docVIP

特征函数（Characteristic Function）的性质 1． 2. . . 3. 若Y=aX+b, 其中a和b为常数，则 4． 若X的l阶矩存在，则 . 注意求导和期望可交换的条件. 可利用特征函数求随机变量的各阶矩. 5. 特征函数具有一致连续性. . 取则 对任意实数t，和有 所以，特征函数是一致连续的. 引理：狄利克雷积分 证明： 以下证明. 。 Th 4.1.3(逆转定理) 设F(x)和分别为随机变量X的分布函数和特征函数，则对F的任意两个连续点x1x2，有 证明：记 ’则 . 不妨设x1x2, 则 若x1和x2 是F(x)的连续点，则定理得证. Th （唯一性定理）分布函数有特征函数唯一确定。 证明：将分布函数的连续点集记为，设是的特征函数.当时，由反演公式 令在中趋于，则有对，由唯一确定。当时，可令在中单调减的趋于，由的右连续性可知，由唯一确定。 Th. 若特征函数绝对可积，即 则其对应的分布函数为连续型，且密度函数为 证明：对，令，根据反演公式有 由定理条件可知，单调减的趋于0，而根据的右连续性可知，故有 亦即处处连续。 对，根据反演公式得 令得到 ； 所以， 二．多元特征函数 若n维随机变量的分布函数为，则定义其特征函数为 其中，也称为是随机向量的联合特征函数. Th1. 由随机向量的联合特征函数可求出任意个子向量的边缘特征函数.例如 性质： 反演公式 Th2. 随机变量X和Y相互独立的充要条件为 三．n元正态分布 随机向量定义 设则其联合密度为 EX=0,cov(X)=In 密度函数又可写成 称之为标准n元正态分布。 Def 如果A是阶非奇异阵，是n维实向量，而随机变量X服从n元标准正态分布，则将随机变量 所服从的分布成为n元正态分布. 易证：.记用记号 表示Y服从参数是的正态分布. TH, n元正态分布的概率密度为 . Th. n元正态分布的特征函数为 证明：首先，对服从标准多元正态分布的随机向量X,其特征函数为 根据多元正态分布的定义，存在矩阵A，使得，故所求特征函数为 Th. 元正态分布 的任一维的边缘分布都是元正态分布，其中. 证明： 的特征 函数可以通过在X的特征函数中令得到. 又根据，得到 另外，还可以证明多元正态分布的各种形式的条件分布还是正态分布. Th 设，则它们相互独立的充要条件是它们两两互不相关. 证明：必要性是显然的.下证充分性. 若两两互不相关，则即 ，所以 由多元特征函数的性质可知相互独立. Th 对于n维正态随机向量，对作相应的分块 则 且 Th 多元正态分布经过任意的线性变换后依然服从多元正态分布.,则 推论： Th