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简答题论述题 贷款五级分类的类别如何划分。R. 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？=一级资本额∕风险调整资产 总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产X. 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。 计算出到期收益率i。然后把到期收益率i与息票利率i b进行比较。如果i≥i b ，则该债券的发行价格Pd是可以接受的，并可以投资。X. 信用风险的广义和狭义概念。R. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为： 概率分布表 可能的结果 —100 —50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 收益的均值为：μ=（—100）X0.1+（—50）X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为： σ2 =0.1X（-100-30）2+0.15X（-50-30）2+0.2X（0—30）2+0.25X（50—30）2+0.2X（100―30）2+0.1X（150―30）2=5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。 此外，在实际业务中，由于风险往往是针对损失而言的，人们更关心收益小于均值时的分布情况。因此，这里引入偏方差（σ2—）的概念： 式中的μi为小于μ的m种收益，用来描述小于均值的收益的波动情况。X. 信用风险的具体特征表现在哪些方面？ （三）房地产贷款的风险征兆房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款两种。房地产贷款一般有融资期限长的特点，所以自然而然就会产生流动性风险。房地产贷款出现风险的征兆是：在同一地区不断兴建同类项目，致使出现项目供过于求的局而；项目的计划或设计中途改变；商业用房的租金退让或销售折扣过大，导致项目产生的现金流量低于可行性报告中预测的水平；出租率低，销售价格低，或销售缓慢，使得盈利率达不到预计水平，导致资金回笼缓慢，无法按时偿还贷款；房地产项目涉及环境污染，被责令承担清理责任，甚至需要拆迁；房地产所在地区将被政府重新规划，对其房地产价值产生不利影响；发现借款人借款是为了投机而炒作房地产，还款的唯一来源是房产出手后的销售款；原来的房地产贷款被展期，但缺乏可行的还款计划。 （四）个人消费信贷的风险征兆个人消费信贷的风险前兆是：借款人到期没有偿还贷款；借款人的收人出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作，或新工作的预期收人不理想；借款人身体受到了伤害，比如致残使得原工作技能受到影响；借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆；银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保、抵押，或是不足值担保、抵押；当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率。D. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？ F. 放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？ I级分类标准“现金流量对负债总额比率”的临界值为13.09%； II级分类标准“留存收益对资产总额比率”的临界值为14.53%,“负债总额对资产总额比率”的临界值为69.75%; III 级分类标准“现金对销售总额比率”的临界值为2.5％。 （二）根据借款人提供的有关财务报表，计算各自的现金流量对负债总额比率、留存收益对资产总额比率、负债总额对资产总额比率和现金对销售总额比率。 （三）建立分类树。首先，把每家公司的现金流量对负债总额比率与I级分类标准的临界值13.09％进行比较，凡比率大于13.09％的公司列分类树右侧一枝，凡比率小于等于13.09％的公司列分类树左侧一枝。其次，根据II级分类标准继续对这两个分支进行考察。对右侧一枝，以负债总额对资产总额比率为分类标准，凡该比率大于69.75％的公司归入违约组，凡该比率小于等于69.75％的公司归人非违约组。再次，将留存收益对资产总额比率小于等于14.53％的公司归入违约组，将该比率大于14.53％的公司再使用第III级分类标准进行划分。最后，根据第III级分类标准，凡是现金对销售总额比率大于2.5％的公司归人非违约组，凡该比率小于等于2.5％的公司归人违约组。 （四）把违约借款人数量加总，得到违约借款人总数。用该总数除以借款人总数得到违约比率。 这是某银行对其200家贷款公司进行分类和回归树的分析图。该图最终将这些借款公司分为违约借款