第一章风险与风险管理讲述.ppt

二、风险控制方法 1．风险回避 2．损失控制 (1)损失预防 (2)损失减少 （3）风险分离 （4）风险集中或风险结合 风险管理决策类型 1．风险型 　　风险型意味着未来损失或收益的状态不只一个，各种状态发生的概率是已知的；而且对应每种风险管理方案的未来损失状态或收益结果的概率是事先知道的。 2．不确定型 　　决策者所考虑的未来损失或收益不仅存在多种状态，而且这些状态出现的可能性是不知道的，或者发生的概率现在无法确定。 风险管理决策准则 风险型决策准则的目标 目标 期望值准则 收益最大 期望收益最大 损失最小 期望损失最小 不确定型决策准则 悲观法则，或最大最小决策准则 ，或瓦尔德决策法则——“凡事从坏处着想，朝好处努力” 乐观法则，或最小最大决策准则 乐观法则的决策者比较乐观，凡事看到好的一面，然后尽量控制坏的结果。 例题 假设某企业的一间生产厂房面临火灾隐患。由于厂房内是易燃物品，火灾的结果基本上是两种可能：没有任何损失，或者全部损毁。风险经理正为管理这种火灾风险征集管理方案，最终获得了三套备选方案： (1)不采取任何风险管理措施，不购买火灾保险，也不安装灭火设施。这实际上是一种无计划的风险自留； (2)采取一些防火防损的安全措施，仍不购买保险； (3)购买保险但不采取其他安全防范措施。 后经分析，这三种方案有如表所示的损失状态和成本支出。该风险经理将会选择哪种方案？ 方案 可能结果（万元） 发生火灾的损失 不发生火灾的损失 (1) 可保损失 100 因未投保导致的间接损失 5 合计 105 0 (2) 可保损失 100 因未投保导致的间接损失 5 安全措施成本 2 合计 107 2 (3) 保费 3 3 按照悲观法则决策 风险经理：从坏处着想，认为会发生火灾从而将导致损失；然后选择使损失和控制风险的成本最小的管理方案。 由题意：方案(1)、(2)和(3)的损失和控制风险的成本之和分别为105万元、107万元和3万元。 风险经理将选择(3)，即购买保险。 按照乐观准则 风险经理：认为火灾不会发生，火灾损失将为0；然后选择使损失和控制风险的成本最小的管理方案。 由题意： 当不发生火灾损失时，方案(1)、(2)和(3)的损失和控制风险的成本之和分别为0、2万元和3万元。 选择方案(1)，即不采取任何风险管理措施，一切任其自然。 三、风险管理与保险的关系 1、风险是保险产生和存在的前提 2、风险的发展是保险发展的客观依据 3、保险是风险处理的传统有效措施 4、保险经营效益受风险管理技术的制约 第一章 风险与风险管理RISK AND RISK MANAGEMENT 本章概览 一、风险概述 二、风险管理的内容与程序 三、风险管理与保险的关系 一、风险概述 （一）风险的定义 （二）风险的衡量 （三）风险的组成要素 （四）风险的分类 （一）风险的定义 在给定的情况下和特定的时期内，那些可能的结果间的潜在差异。 某种随机事件（偶然事故）发生后给人们的利益造成损失的不确定性。 （二）风险的衡量（概率） 概率是不确定事件的确定性程度： 0≤P（A）≤1 P＝0，无风险； P＝1，无风险 P＝?，风险最大？ （三）风险的组成要素 1．风险因素：引起或促使风险事故发生的条件以及在风 险事故发生时增加或者扩大损失程度的条件。包括： ①实质风险因素；②道德风险因素；③心理风险因素。 2．风险事故：风险的可能性最终成为现实，进而引起损失的结果。 3．损失：指非故意、非计划、非预期的经济价值的减少。 ① 直接损失——风险造成财产本身的损失； ② 间接损失——直接损失引起的其他损失。 4．三者之间的关系： 风险因素引起风险事故的发生，风险事故导致损失。 （四）风险的分类 1．按风险发生的后果分： ①纯粹风险：绝无获利可能性的风险 （损失或无损失）。 ②投机风险：具有获利、损失和无损 失三种可能性的风险。 （四）风险的分类 2．按风险危及的对象分： ①人身风险：人的生命、身体可能发生伤残、疾病、死亡等的风险。 ②财产风险：财产及其有关利益可能遭受毁损和灭失的风险。 ③责任风险：因为疏忽或过失造成他人财产