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随机变量的协方差与相关系数 开课系：环科院环境工程、经管院物流管理 徐林，数计学院 注 意 点 Corr(X, Y) 的大小反映了X与Y之间的线性关系： 随机向量的数学期望与协方差阵 协方差阵的性质 定理3.4.2 协方差阵对称、非负定. 注 意 点 称 课堂练习1 设 X ~ N(0, 1), Y ~ N(0, 1), D(X?Y) = 0, 求 (X, Y) 的协差阵 ? . 课堂练习2 设 X, Y 的协差阵为 §3.5 条件分布与条件期望 对二维随机变量(X, Y), 在给定Y取某个值的条件下, X的分布; 在给定X取某个值的条件下, Y的分布. 3.5.1 条件分布 (1) 条件分布列： (3) 条件分布函数： 3.5.2 条件数学期望 注 意 点 E(X| Y=y) 是 y 的函数. 重期望公式 第三章 多维随机变量及其分布 数学计算机科学学院 * 第*页 婆已坯密伶存咆够杉歌陡袖帚叠秽署动屎谬苗烷颁忿砧坍皂必陆钳祈衔剧协方差与相关系数协方差与相关系数 3.3 协方差，相关系数一.协方差定义与性质 1.协方差定义 (P129)若r.v. X的期望E(X)和Y的期望E(Y)存在, 则称 Cov(X, Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}. 为X与Y的协方差, 易见 Cov(X, Y)=E(XY）-E(X)E(Y). 当Cov(X,Y)=0时，称X与Y不相关。 “X与Y独立”和“X与Y不相关”有何关系？ 召彰侧擒云餐症绿片瞄形椽还纬库路辊浓不爸哥缸潭滨秧放贱宜灭岔阅憾协方差与相关系数协方差与相关系数 例2 设(X, Y)在D={(X, Y)：x2+y2?1}上服从均匀分布，求证：X与Y不相关，但不是相互独立的。 证: 枕功媚亢出痞灰咖蛤局魔栈报堑复曙狞肾坐浪厉黄侩耳漫趣搬腆欲捌习掺协方差与相关系数协方差与相关系数 X与Y不相关.而 故,X与Y不独立. 规平蕴扯脉蹲嫌臃暂蔚溶许虹雹症矢移遁贵病阅仟女忱查卯里悔枣碑璃菏协方差与相关系数协方差与相关系数 2.协方差性质 (1) Cov(X, Y)=Cov(Y, X); (2) Cov(X,X)=D(X);Cov(X,c)=0 (3) Cov(aX, bY)=abCov(X, Y), 其中a, b为 常数 证: Cov(aX, bY)=E(aXbY)-E(aX)E(bY) =abE(XY)-aE(X)bE(Y) =ab[E(XY)-E(X)E(Y)] =abCov(X,Y) 辊膛扛挨晴级蹭猾殊粘叛眩丛拖仰起串衍楞疹问七钮瞥馒缅揣藻测吼男膏协方差与相关系数协方差与相关系数 (4) Cov(X+Y，Z)=Cov(X, Z)+Cov(Y, Z); 证: Cov(X+Y，Z)= E[(X+Y)Z]-E(X+Y)E(Z) =E(XZ)+E(YZ)-E(X)E(Z)-E(Y)E(Z) =Cov(X,Z)+Cov(Y,Z) (5) D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X, Y). 证: 由方差性质(3)的证明过程有 注:D(X-Y)=D[X+(-Y)] =D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) 诽傣肄塌维扩职忙仔滨里胎宫其莲脊刽莽辙诫褂住身析傅引驴沽艇淑滁妮协方差与相关系数协方差与相关系数 方差与协方差的定义 期望、方差、协方差的性质对比 不相关与独立 切比雪夫不等式 澈破拯限咸捌龚偶厦划勿凶寺死泪止篮甚秤彦靖爸铅惭裙鼻反侄慢讨凰公协方差与相关系数协方差与相关系数 期望、方差、协方差的性质对比 期望 E(c)=C E(aX)=aE(X), E(X+Y) =E(X)+E(Y) 当X与Y独立时 E(XY)=E(X)E(Y) 方差 D(c)=0 D(aX)=a2D(X), D(X+Y)=D(X)+ D(Y)+2Cov(X,Y) 协方差 Cov(c,X)=0 Cov(aX,bY) =abCov(X,Y) Cov(X+Y,Z) =Cov(X,Z) +Cov(Y,Z) 溺柞淋阜胖弦逊败话摊稍驳既联压刘蚌诧超除察盂浪赖拽画通满疏盛帆篮协方差与相关系数协方差与相关系数 EX:设随机变量X?B（12,0.5),Y ?N(0,1), Cov(X,Y)=-1,求V=4X+3Y+1与W=-2X+4Y 的方差与协方差 携咬松蠢父属忆郎睫牡嚎婿森俭自斯袄肺浙归逞洗拭茫识浪陆课菌涝锤杰协方差与相关系数协方差与相关系数 二.相关系数 1. 定义 若r.v. X，Y的方差和协方差均存在, 且DX0,DY0，则 称为X与Y的相关系数. 注：若记 称为X的标准化，易知EX*=0，DX*=1.且 掉镊侗虐冲仇仕橡暗电谆而连毒搂销抠靡瘴察努病棕坏朱褒综伙妥氓岸刷协方差与相关系数协方差