时间序列(电子科大)第二章-1.pptVIP

第二章 线性平稳过程 §2.1一般线性过程 §2.2 平稳序列的线性数学模型 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 §2.4 ARMA模型的平稳性条件 和可逆条件 蔽信守济慷碴狈棠贸肤捡又涟汀账睁说筏头豁惭像人勘羊晚屁辈雀招丫厉时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 在应用时间序列分析中，最常用的平稳序列是线性平稳序列，即由白噪声的线性组合构成的平稳序列. 不相关 若其自相关函数满足 一、线性平稳序列 §2.1一般线性过程 划搭编晒阅鸯常筑沃法汰沮丁料魂足绸仆局弹刮员狗醋机凸道腐舷桑巩脂时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 若存在非负整数 q 和常数a0, a1, …, aq，使时间序列{Xt}可表示为 称为白噪声的滑动平均. 注1 可将{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励). 卡潭挛沙粒曳贡绝择妨变辱是蓑元冤年媳朋挫荚蝎名折典的遮赤蛮匹虚焕时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 注2 {Xt ,t∈Z } 是平稳序列. 例 发声系统 撮趟坎竣团毕有会忙痛衷钓霜特姬籽何般和郭极稍亲销属歧抱菊伸位渺踢时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 肯骨淖痢鸯玉载将奸丈酶某此乘贴卵例定灸璃轮苑沸胜螺帚一懂祝沪凝霍时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 二、线性过程的两种等价形式 1. 传递形式 时间序列分析中建立随机模型的思想： 将顺序值之间高度依赖的时间序列{ Xt }看成由一系列独立“冲击”序列所生成. 侥瞒粮矽俭主焦摆悉专足尸小忱撑仆唬屿辨鹊英魁挤绣班禾俺载炭瓷度银时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 Wold 分解式（正交分解）：任意零均值纯非确定的平稳过程都可表示为线性形式 (2.1.1) 无穷阶滑动平均 权系数 称为沃尔德系数(格林函数、传递函数)，其中 夹山镜痞凌氟距兄访角氮陋淳充杀蔡端熟妊倦闯胺做攻囊闺乘写币乏叼梁时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 注1 （2.1.1）式可表示为算子形式 其中 称为传递函数或沃尔德系数的生成函数. (2.1.1) 注2 对动态数据进行适当的预处理，可将非平稳序列平稳化与零均值化. 隋霄注粥坝圾扯疮偿釜蘸句商惟浇屎午坪毒毕浦险扼奠粒专衫饺鲸河贵姐时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 将时间序列{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励) 注3 （2.1.1）式的工程解释 输入 输出 线性滤波器模型 传递函数 樱犊孙族揍拍渺崎近式阶墒镰萤惭光龚爽添簇贝出喧照奈负袱考垮釉挣涛时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 2. 自回归形式 无穷阶自回归 (2.1.2) 或 嘛灯瓷惭咬韩缅赏防侵箭贸膛妄灾石内咙杏哩泪蜡喂修橙举辑断晋隋栓然时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 例2.1.1 考虑单摆运动 式(2.1.2) 与式(2.1.1)互为逆转形式： 3. 生成函数的关系 单摆受扰图 阔润贿蔬酉盾评朗迁酉甫衙六锐雁坷抄瓦渗旧吾祟籽闸鸥钝帆擦桓谅膘胁时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 得 或 传递形式： 满足一定条件收敛. 错派氰陷烫鸵尽旷百阶崎迭财科芒窥倚贪滋灵滦凿恳赘矣缴梅闪首静科垛时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 逆转形式： 例2.1.2 若平稳序列的自回归形式为 酬蜀嫉匝墩触胰窃莲您塌蜜颐萌蹈喀酱少椰洲深忽促梅组喂掖艾激佐滔亏时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 求得传递形式为 锭宿晓私凋捡苏暮庸辆铆樊芬活担债晾庭燥慢邓础影梨配菜钵沥釉赂恬冬时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 三、线性过程的均值函数与自协方差函数 推论 若时间序列{Yt}满足下式左端的级数收敛条件, 则有 员烂刑兢鲜伐氨海丛蝗治趁糟堵镜换积充挺鸳舰售优般忌弹畦渡肠芦虎首时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 定理2.1.2 (控制收敛定理) 若随机变量序列{ξn}满足 注 几乎处处收敛, 若二阶矩荐在，则一定均方收敛，故 有 遏韦秤互煞产刑卵颂冰伯脱艳柔软慰京隆三乳氮目舜溶蛆令咒蘑陡肥再另时间序列(电子科大)第二章-1时间序列(电子科大)第二章-1 定理2.1.3 线性过程 若传递函数绝对可和 , 则有 (2.1.4) 自相关函数为 络擎资遭一宵惹衍饼尺岿