编程与蒙特卡罗模拟.pptVIP

第3讲结束，谢谢 （7gener2：text07） I(0)变量相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是0。 I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的，对称的，均值是0。 I(2)变量相关系数r的分布是U形的，对称的，均值是0。 （7gener2：text08） （7gener2：text08） 图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdrift7） 图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7） 图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计 图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线 通过编程（file：logl1）运算得到的AR（1）模型估计结果 （1）模型LS估计结果 （两种估计方法） 7．极大似然估计编程 （file：5logL3） Marquardt优化算法极大似然估计与OLS估计结果残差序列比较如下图。 y61* = -0.2293 组距适中 组距过宽 组距过窄 图1 图2 图3 10．充分利用EViews等软件的画图功能 EViews画图举例 用Mathematica画图 三角函数图 三角函数图 曲面与圆柱相交 函数图 用Mathematica画图 极坐标图 投币1000次的概率值模拟 蒲丰问题 相切 file：7gener2 file：5logL1 file：5logL3 file：7logit1 第3讲 编程与蒙特卡洛模拟 第3讲 编程与蒙特卡洛模拟 作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。 蒙特卡洛 摩纳哥（Monaco） ?=3的poisson分布随机数 n=6,p=0.4的二项分布随机数 n=15,p=0.4的负二项分布随机数 df=3的t分布随机数 标准正态分布随机数 注意：若是在EViews上部的空白处执行运算，应该逐句回车执行命令。 回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量） （7gener2：text05） ? = 0.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamic model） 注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。 （7gener2：text06） （7gener2：text06）