2010国际金融习题二.docVIP

自测题 一个新加坡出口商与瑞士进口商做交易，他经常会收到瑞士法郎的货款，假如他现在又收到100万CHF，想把这笔瑞郎换成新加坡元，这时市场汇率如下： SGD1.90=USD1 CHF90=SGD100 CHF1.75=USD1 请问：他应该直接兑换还是通过交叉汇率来兑换？ 一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换乘NZD，市场汇率如下： NZD/USD=0.6195-6200 USD/SGD=1.8345-8350 问：他能换回多少新西兰元？ 一个澳大利亚出口商收汇1000万SGD ，想换回澳元，汇率如下： AUD/USD=0.8140/45 USD/SGD=1.8245/50 问：能换回多少澳元？ 假设纽约外汇市场和多伦多外汇市场报价如下： CAD/USD0.8000/50 USD/CAD1.2500/60 请问：通过套汇每100万CAD 能获利多少？ 银行报价如下： BANK1 AUD/USD0.5300/85 BANK2 AUD/USD0.5420/95 问：如果你手中有100万AUD 让你操作，你将如何套汇？ 远期汇率点数法报价如下，请分别写出相应的全额远期汇率。 Spot AUD/USD 0.5647/52 1month Forward 9/8 3months Forward 28/25 6months Forward 14/12 12months Forward 14/15 7、假设美元兑澳元的即期汇率USD/AUD1.7544三个月远期汇率为USD/AUD1.7094，澳洲三个月期国债的利率为5%每年，美国同期国债利率为8.04%每年，请问如果你现在手中有100万美元，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？ 8、一家美国公司现有两笔业务：①3个月后要向外支付100万英镑。因此，担心届时英镑汇率上涨而支付数额增加(以美元来衡量)；②1个月后将收到100万英镑。因此，担心届时英镑汇率下跌而蒙受收益的损失(以美元来衡量)，该公司准备用掉期交易方式进行风险防范，试问如何操作？结果如何？假定当时外汇市场的即期汇率与远期汇率为: 即期 GBP/USD 1.4610/1.4620 1个月远期 GBP/USD 1.4518/1.4530 3个月远期 GBP/USD 1.4379/1.4392 9、某日外汇市场上即期汇率报价如下： 香港市场 $1=HK$7.7804/14 纽约市场 ￡1=$1.4205/15 伦敦市场 ￡1=HK$11.723/33 用1美元怎么套汇？ 10、某日纽约外汇牌价为：1美元=102.200-105.728日元；东京外汇牌价为：1马克=56.825-57.655日元；请根据东京和纽约市场牌价推算出美元对马克的套算汇率； 11、设某一日本出口公司向美国出口一批商品（彩电）价值为1000万美元，信用期为3个月，合同签订日（2000年7月1日）的协议汇率＄1=200日元，计价货币为美元，为避免计价货币的贬值，向银行支付了2000万日元的期权费。 又设当付款日2000年10月1日，汇价有三种情况：a.＄1=150日元 b.＄1=230日元 c.＄1=200日元 问出口商在什么汇价时行使权利？结果如何？ 12、设英国某银行的外汇牌价为 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800/20 贴水0.7—0.9美分 问：（1）美元3个月远期汇率是多少？ 如果某商人卖出3个月远期美元10000，届时可换回多少英镑？ 13.上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为： USD1.00=RMB8.2882/8.2918;? ???GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？ 14、香港某商行与美国商人习惯用港元计价成交，1988年9月13日该商行与美国商人签订总值达150万港元的出口合同，预计12月中旬收汇。签订合同时，美元对港元的比价是7.791，该年12月6日收汇时，汇率为7.780，问：美元对港元是上浮了还是