42风险决策(运筹学).pptVIP

§4.2 风险决策 （1）最大收益期望值准则（EMV准则） （2）最小机会损失值决策准则 （3）最大可能性决策准则 （4）效用值决策准则 （一）期望值准则 （1）无差异性 决策者认为一个确定性收益与一个与它等值的期望收益没有选择的必要 （2）大利性 决策者希望期望收益值越大越好 (2)上例用最小机会损失准则决策 灵敏度分析 例2 某石油公司进行从油母页岩中提取石油制品的新方法研究，以降低生产成本,状态有：S1不禁运，S2禁运两种，方案有A1边研究边生产，A2应急生产两种，已知数据如下: 案例2 比尔·桑普拉斯的暑期工作决策问题 收集有关数据: 收集去年各公司提供给该学院学生暑期打工的薪水及接受各级薪水的学生比例. 了解瓦妮萨所在的投资银行给前届MBA学生暑期打工的薪水,并根据自己的感觉估计了瓦妮萨可能接受自己的概率 结论 比尔应该拒绝约翰10月份提供的工作机会. 如果瓦妮萨的投资银行提供给比尔工作机会 ,他应该接受. 如果瓦妮萨的投资银行没有提供给比尔工作机会,他应该参加管理学院的夏季招聘会. 该策略的EMV是13032美元. 本问题的灵敏度分析 投资银行提供给比尔夏季工作的概率 设P=投资银行提供给比尔夏季工作的概率 E(B)=约翰提供的夏季工作的薪水=12000 令12000=P*14000+(1-P)*11580 2420P=420 P=0.174 即:投资银行提供给比尔夏季工作的概率? 0.18时,最优决策不变. * * 风险决策准则： (一)、期望值准则 (1)、矩阵法 选 A2 4 5 6 A3 0 8 9 A2 -6 1 20 A1 0.2 0.5 0.3 S3 S2 S1 0 3 14 4 0 11 10 7 0 0.2 0.5 0.3 S3 S2 S1 5.7 4.1 ★ 3.5+2=5.5 ΣPiVij S1 S2 P(S1 )=0.7 0.3 A1 500 -200 290 A2 -150 1000 195 ? PjVij 分析当α＝P(S1 )为何值时，方案会从A1 →A2 当P(S1 )=0.8 P(S2)=0.2时 ， E(A1 )=0.8×500+(-200)×0.2=360 E(A2)=0.8×(-150)+0.2×(1000)=80 , 仍A1 P(S1 )=0.6 P(S2)=0.4时 E(A1 )=220 E(A2)=310 , 选A2 一般： E(A1 )=α×500+(1-α)(-200)=700α-200 E(A2)=α×(-150)+(1-α)(1000)=-1150α+1000 令E1 =E2 得α=0.65 称α=0.65为转折概率 α0.65 选A1 α0.65 选A2 (2)、决策树法 方案分枝 概率分枝 决策点 标决策期望效益值 方案点 标本方案期望效益值 结果点 标每个方案在相应状态下面的效益值 概率分枝 标自然状态的概率 例1 S1 S2 0.4 0.6 A1 100 -20 A2 75 10 A3 50 30 某汽车厂试生产三种汽车Ai(i=1,2,3)。市场大、小Sj (j=1,2)。生产哪种？ 解： 100 -20 75 10 50 30 1 2 3 4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 A1 A2 A3 P(S1 )=0.4 解： 100 -20 75 10 50 30 38 1 28 2 36 3 38 4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 A1 A2 A3 P(S1 )=0.4 例3、化工原料厂，由于某项工艺不好，影响效益，现厂方欲改革工艺，可自行研究(成功可能为0.6)，买专利(成功可能为0.8)。若成功，则有2种生产方案可选，1是产量不变，2是增产；若失败，则按原方案生产，有关数据如下。试求最优方案。 ? 多级决策问题