商业银行的风险管理2-案例与实践.pptVIP

1 商业银行的风险管理（Ⅱ） 郑明高 | All Right Reserved 2010 Sep. 1 案例与实践 Case Study Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2 目 录 Contents 案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行 实 践：我国商业银行风险管理的现状分析 案例1：中外商业银行重大风险事件举例 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3 商业银行风险的分类| 商业银行面临的风险 信用风险 流动性风险 操作风险 市场风险 战略风险 法律风险 声誉风险 国家风险 3 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4 商业银行操作风险重大事件 4 1994年下半年起, 新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易—日本日经指数期货,结果日经指数从1995年1月一路下滑, 使里森所持的多头头寸遭受重创, 为反败为胜, 他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨, 继续从伦敦调入巨资买入大量期货合约, 最终惨败。1995年2月26日, 英国银行业的泰斗, 在世界1000 家大银行中按核心资本排名第489位, 有233年辉煌历史的巴林银行, 因进行巨额金融期货投机交易, 造成9.16亿英镑的巨额亏损, 被迫宣布破产。3月5日,荷兰国际( ING) 以1 英镑的象征价格, 宣布完全收购巴林银行。 总行设在大板的日本大和银行, 驻纽约分行的交易部主任井口俊英从1984 年开始在账外买卖美国债券, 由于在资金交易的前台、后台没有很好的隔离等原因, 1995年9月26日使该银行遭受11亿美元的巨额损失。大和银行是一家至1995年有77年历史, 总资产1, 820亿美元, 位居日本商业银行第13位,全球第19位的大银行。由于家大业大, 虽未倒闭, 却信誉扫地,最后不得不走向同住友银行合并之路。 巴林银行事件 日本大和银行事件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5 5 （中国）银行高官涉案案例 2002年10月10日, 中国光大集团有限公司原董事长、中国光大金融控股有限公司原董事长朱小华受贿案一审宣判, 朱小华以受贿罪被判处有期徒刑15年, 并处没收个人全部财产。1997年至1999年期间, 朱小华利用担任中国光大集团有限公司董事长、中国光大金融控股有限公司董事长的职务便利, 收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万余元。 2003年12月10日, 中国银行原行长王雪冰以“受贿罪”被北京市第二中级人民法院一审判处12年有期徒刑。 商业银行操作风险重大事件 （中国）非银行高官涉案案例 2004年11月25日中行储蓄所全体员工公款炒汇案: 中国银行北京的一个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工, 在10个月内挪用了3, 000万公款同客户炒汇。 2005年1月15日, 中行哈尔滨河松街支行行长高山内外勾结, 进行票据诈骗, 涉案金额达10亿人民币。 2005年3月24日, 银监会披露, 农业银行包头市分行汇通支行、东河支行在办理个人质押贷款和贴现业务中, 内外勾结,骗取银行贷款, 查明涉案资金累计98 笔、金额11498.50 万元,涉案人员43名。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6 6 第一, 大部分案件都根源于内控制度的执行不力。 第二, 职务犯罪占了操作风险损失案件的绝大多数。中国商业银行大部分操作风险都与银行员工有关, 而且几乎都是有一定职务的员工利用职务之便所为。 第三, 内外勾结作案。诈骗案件大部分都是银行内部人员内外勾结所为, 而且数额巨大。 第四, 案件