多重共线性与随机解释变量.pptVIP

第十讲 多重共线性Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 五、案例 一、多重共线性的概念 1、多重共线性 对于模型 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=XB+N中，完全共线性意味着：秩(X)k+1。 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 2、实际经济问题中的多重共线性现象 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；经济衰退时期，各基本经济变量又同时趋于下降。 横截面数据：如生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，而小企业二者都小。 滞后变量的引入 在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如：消费=f(当期收入It, 前期消费Ct-1） Ct=β0+β1It+β2Ct-1+μt