接口规格说明书.docVIP

《报价回购与约定购回接口规格说明书》00版发布说明 2011年9月发布1.00版。 如下接口说明： 本接口规格说明书用于市场参与者通过EzQES接入上海证券交易所交易系统进行债券质押式报价回购和约定购回式证券交易业务（以下简称“报价回购业务”和“约定购回业务”）。 针对报价回购和约定购回业务特点，参考市场参与者申报接口表、申报确认接口表，将委托、委托确认合并为一个表，即约定购回申报和申报确认接口表。 本文档由上海证券交易所（简称“上交所”）起草，并负责进行解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 （注：本接口暂不通过外网途径发布） 目录1 数据格式约定 4 2 实时数据库接口规范 5 2.1 申报和申报确认接口repo_quote_ordwth 5 3 盘后数据接口规范 12 3.1 过户数据接口bghXXXXX.dbf 12 4 后记 14 数据格式约定 文档中描述dbf文件格式遵循DBF文件有关定义。 dbf格式描述遵循以下约定： 对于字符型字段，不足部分左对齐，右补空格；以 CX格式表示，其中X代表长度。 对于整数数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX格式格式表示，其中X代表数字型字符串总长度。 对于浮点数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数。X包括一位小数点。带浮点的数字型字段包括小数位，如：数值123.00000 填写为123.00000； 实时数据库接口规范 本部分描述了市场参与者系统同上交所交易系统之间的实时接口。 报价回购和约定购回实时业务有实时申报和实时申报确认。 申报和申报确认接口repo_quote_ordwth repo_quote_ordwth 申报接口 描述： 数据库表接口为市场参与者提供一个单一的订单申报及订单申报确认队列，市场参与者系统将相关委托写入接口数据库表，然后由专用报盘程序按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台并将响应信息更新回该接口表。rec_num为Key建立索引，或者作为主键。在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方业务PBU与reff的组合确定订单（含撤单）的唯一性，对于报价回购入库申报，后台根据卖方PBU与reff的组合确定订单的唯一性。 报价回购基于交易系统后台保证同一个业务PBU同一个证券产品相同reff订单不会被重复处理的原理，市场参与人可以重新设置表repo_quote_ordwth中有关记录的status字段为‘R’，通过重新登录报盘程序触发报盘机向后台重发该申报，从而选择性地恢复申报确认数据。 报价回购提前购回中证券代码、买方帐号、买方PBU、卖方账号、卖方PBU和交易员号、申报数量都必须同债券报价回购申报订单。 撤单请求中证券代码、买方帐号、卖方账户、买卖方业务PBU都必须同申报订单。 注意买卖方业务PBU是允许申报该业务的PBU，具体参考相关业务规则，为必填字段，字段描述中有特别说明的除外。 数据库中的记录的各字段取值不能含有非ASCII以及竖线“|”。 序号 字段名 字段描述 类型 1 rec_num 记录编号，连续递增且唯一。4字节Integer 2 reqdate 记录写入日期，格式为YYYYMMDD。必须为当前交易日。 报盘程序只进行日期的格式校验，不做其是否为当前交易日的检查。 C8 3 reqtime 记录写入时间，格式为HH:MM:SS。 C8 4 reff 会员内部订单号，在整个申报的生命周期中，比如闭市过户数据中，都会附带此数据作为标识字段，柜台系统可以利用此编号进行对应处理。 取值为10位数字位数不足则以0补齐10位。系统需要确保该字段在交易日内同一个业务PBU内唯一（建议在一个交易日内会员系统中唯一），交易所交易系统通过后台不重复处理前台提交的同一个业务PBU同一个产品相同reff的订单（含撤单）。 C10 5 buypbu 买方PBU（5位数字）买方证券账户。 对于出库记录，自营证券账户PBU填写在买方PBU字段；对于报价入库记录，买方PBU字段无意义不填。 C5 6 buyacc 买方证券账户。 对于报价回购，为报价回购资格的券商账户； 对于报价出库记录，自营证券账户填写在买方证券账户字段；对于报价入库记录，买方证券账户字段无意义不填。 对于约定购回初始交易，为约定购回专用证券账户； 对于约定购回购回交易，为合格投资者证券帐户。 C10 7 sellpbu 卖方PBU（5位数字）卖方证券账户。对于报价出库记录，卖方PBU字段无意义不填。C5 8 sellacc 卖方证券账户。 对于报价回购，为合格投