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- 2017-02-20 发布于浙江
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量化投资专题报告
2010-05-26
基于高频数据的市场情绪择时研究
——2010 年中期量化投资专题系列报告一
胡海涛 研究员 罗军 研究员 李明 研究助理 蓝昭钦 研究助理
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基于主动买卖盘的资金流定义
从高频数据买卖盘的信息出发，如果资金有流入倾向，则会产生主动性买盘；反之则产生主动性卖盘。基
于这一思想来定义资金流，则资金流的信息不仅包含了价格变动的情况，也包括了成交单中未能产生价格
突破的情况。
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