随机过程方兆本1.2 条件期望和矩母函数.pptVIP

§1.2 条件期望和矩母函数 对于离散型随机变量X和Y.一般,对所有使P{Y=y}0的y,定义给定Y=y时X取x的条件概率为 而给定Y=y, X的条件分布函数为 给定Y=y, X的条件期望为 对于一般的连续型随机变量Y.由于P{Y=y}往往为0,则给定Y=y时X的条件概率定义为: ①若对任何包含y的小区间?y总有P(Y??y)=0,则 定义为 P(X?A|Y=y)=0; ②若P(Y??y)0,则定义为 这里?y?0的意思是使包含y的小区间的长度缩小为0.除了个别例外的y值这一极限总是存在的. 而给定Y=y, X的条件分布函数为 如果存在一非负函数f(x|y)使得对任何集合A恒有 且 则f(x|y)称为在给定Y=y时X的条件密度. 显然有 条件期望通常统一记为 注: E(X|Y=y) 表示一个数值; E(X|Y) 表示随机变量. 例1.8 袋子中有3个相同的球,分别标号为1, 2, 3. 现从中随机地取出一个球, 记下标号(假设标号为k)后放回, 同时从袋子中去掉标号为1,…, k-1的球. 然后再随机地取一球记下标号. 分别用X和Y表示两次取球记下的标号,则 E(Y|X) 2 2.5 3 Pr 1/3 1/3