求的极大似然估计.ppt

第八章 参数估计 §8.1 估计量的优劣标准 §8.2 获得估计量的方法——点估计 §8.3 区间估计 参数估计的概念 §8.1 估计量的优劣标准 （一） 一致估计 定义8.1 （二）无偏估计 例1 从总体ξ中 取一样本（ X1, …,Xn ），Eξ = μ , Dξ = σ2 , 试证样本平均数 如果从总体中随机取出两个相互独立的样本（ X11 , …,X1n1 ）及（X21 , …,X2n2），则可以证明 分别是总体中μ和σ2的无偏估计量。其中， 对总体的某一参数的无偏估计量往往不止一个，而且无偏性仅仅表明θ所有可能取的值按概率平均等于θ，可能它取的值大部分与θ相差很大。为保证θ的取值能集中与θ附近，自然要求θ的方差越小越好。 (一）矩估计法（简称“矩法”） （二）最大似然估计法 定义8.4 如果  在 θ处达到最大值，则称θ是 θ的最大似然估计。 式子右边的θ表示函数关系。问题是如何把θ的最大似然估计θ求出来，由于㏑ L与L同时达到最大值，故只需求㏑ L的最大值点即可。 §8.3 区间估计 一、概念 5、双正态总体方差比的置信区间 小结 例8：设X1， … ， Xn为取自 U(0,?) 总体的样本， ?0未知，求参数? 的极大似然估计。 例2 已知 为ξ 的一组样本观察值，求θ的最大似然估计。 解 似然函数 解似然方程 x 就是 的最大似然估计。 例3 某电子管的使用寿命（从开始使用到初次失效为止）服从指数分布（概率密度见例2），今抽取一组样本，其具体数据如下；问如何估计 ？ 800 270 1100 210 190 620 520 450 410 340 280 140 130 100 68 50 29 16 解 根据例2的结果，参数θ用样本平均数估计 为θ的估计值。 为ξ的一组样本观察值，用最大似然估计法估计 的值。 解 例4 已知ξ服从正态分布 解似然方程组 解似然方程组 定义： 设总体X的分布函数F(x；?)含有未知参数?，对于给定值?（0 ?1),若由样本X1, …, Xn确定的两个统计量 使 则称随机区间 为?的置信度为1??的置信区间 注：F(x;?)也可换成概率密度或分布律。 估计未知参数所在的范围 的方法称为区间估计 单正态总体参数的区间估计 1、?2已知，估计μ ?/2 ?/2 1-? 可取 (1-?)? ?? 1-? ?的置信度为1??的置信区间为 注：?的1??置信区间不唯一。 都是?的1??置信区间.但可以证明?=1/2时区间长最短. (1)根据实际问题构造样本的函数，要求仅含待估参数且分布已知； (2)令该函数落在由分位点确定的区间里的概率为给定的置信度1??，要求区间按几何对称或概率对称； (3)解不等式得随机的置信区间； (4)由观测值及?值查表计算得所求置信区间。 求正态总体参数置信区间的解题步骤： 例2 若灯泡寿命服从正态分布ξ～N( μ,8),从中抽取了10个进行寿命实验，得数据如下（单位：小时）试估计平均寿命所在范围（a=0.05）. 1200 1300 1130 1040 1250 1200 1120 1080 1100 1050 解：已知总体方差σ2，估计总体期望μ 对于给定的α，查表确定 解：已知总体方差σ2，估计总体期望μ 对于给定的α＝0.05，查表确定 根据样本值计算 ∴μ的置信度为1- α＝0.95的置信区间是 （1145.25，1148.75） 例3 已知某炼铁厂的铁水中含碳量在正常情况下服从 正态分布，其方差σ2 = 0.1082 .现在测定了9炉铁水，其 平均含碳量为4.484.按此资料计算该厂铁水平均含碳量 的置信区间，并要求有95% 的可靠性。 解：已知总体方差σ2，估计总体期望μ 对于给定的置信系数1-α＝0.95，查表确定 根据样本值计算 ∴μ的置信系数为1- α＝0.95的置信区间是（4.413，4.555） 2、总体方差?2未知，估计期望μ m的1-a置信区间为 1-? 即得 ?/2 ?/2 例4 假定初生婴儿（男孩）的体重服从正态分布，随机抽取12名婴儿，测其体重为3100，2520，3000，3600，3160，3560，3320，2880，2600，3400，2540。试以0.95的置信系数估计新生婴儿的平均体重（单位：g） 解: 方差 σ2未