7系统预测讲述.ppt

四、马尔柯夫链 如果一个系统具有限个状态，状态转移的时间是离散（如月、季、年），且这种转移具有无后效性，则称此系统构成一个马尔柯夫链。 五、状态转移概率和转移概率矩阵 设系统有N个状态Ei（i=1，2，…，N），以状态变量xt= Ei 表示在时刻t处于Ei（i=1，2，…，N），如果系统在时刻t处于Ei而在时刻t+1转移到Ej的概率只与Ei有关而与t时刻以前处的状态无关，则此概率可表示为： Pij=P（Ei→Ej）=P（ xt+1 = Eij∣xt = Ei ） 并称为一步转移概率。 0≤ Pij ≤1 ∑ Pij =1 所有Pij构成的矩阵为： 称为一步转移概率矩阵。 在多步转移中，k步转移概率记为： Pij（k）=P（Ei k Ej）=P（ xt+k = E j∣ xt = Ei ） （i，j=1，2，…，N） 所有Pij（k）构成的矩阵 称为k步转移概率矩阵。 P（k）与P的关系： 可证明： P（k）=Pk P（k）= P（k-1）P=Pk-1P 六、预测模型 设系统有N个状态Ei（i=1，2，…，N），系统经k步转移后构成一个新的