研究生课件 矩阵论（学生）4-4.pdfVIP

§4 奇异值分解 一、奇异值分解 先给出如下引理（其中一些结论前面已证过）： 引理 设A ?Cm?n ，则： （1）AH A 与AAH 的特征值均为非负实数； （2 ）rank(A H A) = rank(AAH ) = rankA ； （3 ）AH A 与AAH 的非零特征值相同。 证 （1）设AH Ax ?x ，则由0 ? Ax 2 = x H AH Ax = ?x 2 知 为非负实数。 ? 2 2 （2 ）由Ax 0 得AH Ax 0 。反之，有 H 2 H H A Ax 0 ? Ax = x A Ax =0 ? Ax 0 2 从而Ax 0 与AH Ax 0 同解，故它们的基础解系所含线性无关的向量个数相 同，于是 n ?rankA = n ?rank(AH A) 即 rank(A H A) = rankA 而rank(AAH ) = rankAH = rankA 。 （3 ）由公式det(I m ?AB) = det(I n ?BA) 得，当??0 时， H n 1 H n 1 H n?m H det(?I n ?A A) = ? det(I n ? A A) = ? det(I m ? AA ) = ? det(?I m ?AA ) ? ? 故AH A 与AAH 的非零特征值相同。证毕 定义 设A ?Cm?n （ ），且记 H 的特征值为 r ?0 A A r ? ?? ???? ?? ? ? 0 1 2 r r?1 n 则称? ? （ ）为 的奇异值。 i i i 1,2, ?,n A H 由引理知，矩阵 与 有相同的非零奇异值，且非零奇异值的个数等于 A A rankA 。 m?n m n 定理 设A ?C （ ），则存在 阶酉矩阵 和 阶酉矩阵 ，使得 r ?0 U V r 125 H ?? O? U AV = ???O O??? 其中 ，而 （ ）为 的非零奇异值。称 ? diag(? ,? , ?,? ) ? i 1,2, ?,r A 1 2 r i ?? O? H = ? ? 为 的奇异值分解。 A U