一种有偏岭压缩组合估计的新形式.pdfVIP

第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集 桂林，2006年8月18—22日，第287—290页 一种有偏岭一压缩组合估计的新形式 朱宁李建军李兵 桂林电子工业学院计算科学与数学系．广西桂林541004 摘要在岭估计，stein压缩主成分估计的基础上，把两者结合起来定义了有偏岭一压缩组合 估计，并研究了其有效性，可溶许性以及抗干扰性。同时臼；均方误差的意义下有偏岭一压缩组 合估计比岭估计及最小二乘估计有更好的优良性。 关键词有偏岭一压缩组合估计．均方误差，可溶许估计，抗干扰性 1引言 考虑线性回归模型 Y=x∥+e：￡(F)=0：Cov(e)=矿，(1) 估计，岭估计和stein压缩主成分估计分别为： (2) ∥Ⅱ=(x7x)_1X7Y=QA-1Q7X7Y ∥(尼)=(X7X+w)_1x7Y=(QAQ7+u)-1x7l， (3) =Q(A+kI)“Q7X7Y=Q(A+k／)。1AQ7∥Ⅱ=cj卢U 孱(c)=c∥Ⅱ=C(QAQ7)_1x7l， (4) 当设计阵呈病态时最小二乘估计不在是好的估计了，由此提出了岭估计和压缩估计来改进 此估计。本文在这两种估计的基础上结合提出了一种新的有偏岭一压缩组合估计，在一定 的条件下从而有更小的均方误差。 2有偏岭—压缩组合估计的定义和性质 在文献’’21中提出了岭一压缩组合估计，并对它的优良性作了很多工作。本文作了进一 步的改进，并讨论了它的特点，提出了一个新的有偏估计”(称为有偏岭一压缩组台估计)： 朱宁李建军李兵 =Q(A+，)一1ha’P多。=c：多。 其中e(oP1)是偏参数，c2=Q(A+f)-1AQ7P。 可以看出，有偏岭一压缩组合估计是未知参数口的有偏估计。 它综合了岭估计和stein压缩主成分估计的优点。其特点是其估计为偏参数P的线性 函数，即克服了岭估计的不足。因此有偏岭一压缩组合估计中偏参数P的选取 将是简单的。 定理l：在均方误差的意义下，fl(P)在线性估计类中是∥的可溶许估计。 证明：：。 =Qdiag‘i等F}Q7 G(x7x)～=Q(A+，)-1A，Q7QA-1a7 =Qdiag{击】矿 儿十l 蹴，器≤寿(f=12L∽ 类中是口的可溶许估计。 定理2：在椭球口7Rfl≤盯2内，MSE(fl(P))MSe(f1)。 其中R=赫g{器瓮器)∥’(f-1，2㈨。 证明： ’．‘ MESM渤=盯2(x7x)～=盯20h-10r =G盯2旦IA-1Q7G7+(Q一，)届矿(Q一，)7 要使MESM(fl(e))≤MSEM(f1)成立，只要 由参考文献[1]可知．jP0，A正定，X为非零向量，则 PA—X7X0的充要条件X7A-1XP 可知．只要∥7(c2一，)7(QA-1a7-GQA-1a7c27)(c；-Off盯2 一种有偏岭一压缩组合估计的新形式 定理得证。 了口的抗干扰性。 证明：’，c2(x7x)一=Q(A+，)．1JPAQ7QA_1a7 ，P P．．P，P 一‘再’而山’再卜而 cj-1(x7x)=Q(A+，)尸qA卅07QAQr =咧等，竽h书=竽 ．’．置(卢(P))= 。