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第二章金融风险管理系统 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 金融风险管理概述 　一、金融风险管理的含义 金融风险管理是管理科学中的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。 二、金融风险管理的目的 （一）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 （二）维护社会公众的利益 （三）保证金融机构公平竞争和较高效率 （四）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、金融风险的历史沿革 　 ＊ 20世纪70年代以前：证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险 　 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ＊ 70年代以后，除以上三种风险以外，金融机构的外汇风险和利率风险越来越突出． （金融自由化，金融证券化，金融一体化） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二节 金融风险管理工作程序 一、金融风险的衡量与评估 二、金融风险管理的决策与实施 三、金融风险管理策略 ＊回避策略：决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险． ＊防范策略：预防风险的发生． Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ＊抑制策略：金融机构承担风险后，采取种种积极措施已减少风险发生的可能性和破坏程度． Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ＊分散策略：管理者通过承担各种性质不同风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合． 巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》第九条规定：监管者必须限制对单一借款人或相关借款人群体的风险暴露。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ＊转移策略：在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担． Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ＊补偿策略：将风险报酬计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素． ＊风险监管 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、金融风险管理报告内容 ＊可能产生的金融风险类型 ＊产生的原因 ＊风险的管理机构：内部和外部 ＊计量风险的数量工具 ＊在险价值 ＊对冲措施 ＊可能结果及后备措施 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 金融风险管理的程序 (1)金融风险的度量 (2)风险管理的对策的选择和实施方案的设计 (3)金融风险管理方案的实施与评价 (4)风险报告 (5)风险管理的评估 (6)风险的确认和审计 Eval