-随机过程.ppt

1.电话交换台的呼叫次数 2.放射性裂变的质点数 3.发生故障而不能工作的机器数 4.通过交通路口的车辆数 5.来到某服务窗口的顾客数 ……….. 以上实例中的呼叫,质点,机器,车辆,顾客等也 统一叫做随机点 例4.正态(高斯)过程(连续参数连续状态) 设X= {Xt,t∈[0，+∞}}是一实值随机过程,若对任意n≥1及t1,t2,…,tn∈[0，+∞} n维随机变量{Xt1, Xt2, …, Xt n)} 服从n维正态随机变量,则称是正态过程 (高斯过程). 正态过程的定义可用于一个过程是否为正态过程的验证。 补充: n维正态随机变量、分布及性质 ～ 试证明 过程X是正态过程． 其中 A,B为相互独立的,且都服从正态分布N(0,σ2)的随机变量,ω是常数． 提示： 例7 验证：正态过程的有限维分布由其均值函数和 相关函数确定。 根据样本轨道连续与否,随机过程可分为 连续轨道随机过程 跳跃轨道随机过程 例8 布朗运动(维纳过程)（连续轨道） 若实随机过程W={Wt , t≥0}满足： 是平稳的独立增量过程． 则称随机过程W是参数为 的布朗运动(维纳过程). 例9 泊松过程与复合泊松过程（跳跃轨道） 定义 设N= {Nt,t≥0} 是参数为λ 的泊松过程, {Yk.k=1,2,…}是一列独立同分布的随机变量, 且与N独立. 称 X={Xt,t≥0}为复合泊松过程. 若将N t表示[0,t)内的随机点数, Yk表示第k个随机点 所携带的某种(能)量,则总量为 即 X={Xt,t≥0}为复合泊松过程. 例10 设f(u)是Yn(n=1,2,…)的特征函数，试 计算复合泊松过程的一维特征函数 Yn与Nt独立 Yn独立同分布 根据随机过程增量满足的性质，随机过程可分为 正交增量过程 独立增量过程 平稳的独立增量过程 正交增量过程定义 设X={Xt,t∈T}是实值随机过程 ，若对任意的 t1t2 ≤ t3 t4∈T都有 则称X是一正交增量过程. 注: 这里 E[XY]可视为内积 若T取为有限区间[a,b],对　　　 特别的，当Xa=0时，有 例11 设X={Xt,t∈[a,b]}是正交增量过程, 且Xa=0,则 (2) ΦX(t)是单调不减函数 (1) 独立增量过程 设X={Xt,t∈T是一随机过程，如果对　　　　　 是相互独立的随机变量，则称X是独立增量过程． 以及 有 一个具体的例子：直线上的随机游动是独立增量过程. 例12 独立增量过程的有限维分布函数由其一维分布函数和增量分布函数确定． 证明思路：由于分布函数与特征函数一一对应. 所以只需证：过程的有限维特征函数由其一维特征 函数和增量特征函数确定． 证明 n维随机变量的 的特征函数为 令 则 ① 代入①式 由题意知 Y1,Y2,…,Yn独立 由Y1Y2,…,Yn的独立性 证毕 平稳的独立增量过程 泊松过程、复合泊松过程、布朗运动均为平稳的独立增量过程. 例13 试计算维纳过程（布朗运动）的有限维特征函数 提示：利用平稳的独立增量过程 根据随机过程数字特征存在与否，随机过程可分为 二阶矩过程 p-阶矩过程（p≥3） 二阶矩过程 若随机过程X={Xt,t∈T}的二阶矩存在， 则称X是二阶矩过程． 注：二阶矩过程的均值函数与相关函数一定存在 根据随机过程马氏性存在与否，随机过程可分为 马氏过程 非马氏过程 根据随机过程的平稳性，随机过程可分为 平稳过程 非平稳过程 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 定义 设随机变量X的分布函数F(x),则称 为随机变量X的特征函数. 补充知识—随机变量的特征函数 其中u为实参变量, 为复随机变量 定义中的积分称为Stieltjes积分，它有如下性质： ⑴当g(x)为跳跃函数,且在xi (i=1,2,…)具有跃度pi时有 ⑵当g(x)存在导数g′(x)时,有 利用Stieltjes积分可以统一离散型与连续型随机变量的数学期望定义. 对任意实数u,有|ejux|=1.故E[ejux]总存在. (1) 特征函数总是存在的. 特征函数的几点说明 (2)特征函数的性质 ⅰ ⅱ ⅲ 若Y=aX+b ,a,b为常数,则 ⅳ ⅴ 若X与Y相互独立,Z=X+Y,则 (可推广到n个相互独立随机变量)