多维随机变量多维随机变量函数的分布.docVIP

第三节( 二维随机变量函数的分布 在实际应用中，有些随机变量往往是两个或两个以上随机变量的函数. 例如，考虑全国年龄在40岁以上的人群，用和分别表示一个人的年龄和体重，表示这个人的血压，并且已知与，的函数关系式 , 现希望通过的分布来确定的分布. 此类问题就是我们将要讨论的两个随机向量函数的分布问题. 在本节中，我们重点讨论两种特殊的函数关系: (i) ; (ii) 和，其中与相互独立. 注：应指出的是，将两个随机变量函数的分布问题推广到个随机变量函数的分布问题只是表述和计算的繁杂程度的提高，并没有本质性的差异. 教学目的 掌握两类函数关系的分布问题 教学重点 函数的和、最大值与最小值得分布问题 教学难点 函数的和、最大值与最小值得分布问题 教学内容 一、 离散型随机变量的函数的分布 设是二维离散型随机变量, 是一个二元函数, 则作为的函数是一个随机变量, 如果的概率分布为 设的所有可能取值为, 则的概率分布为 二、 连续型随机变量的函数的分布 设是二维连续型随机向量, 其概率密度函数为, 求的概率密度函数。 可用类似于求一元随机变量函数分布的方法来求的分布. （1）的分布 设的分布函数为 。 的概率密度为 或 。 注：当与相互独立，则或 以上两个公式称为卷积公式。 例1 设和是两个相互独立的随机变量. 它们都服从分布, 其概率密度为 类似于例1，利用卷积公式可得到下列定理。 定理1 设相互独立，且 则仍然服从正态分布，且 更一般地，可以证明：有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布, 即有 定理2 若且它们相互独立，则对任意不全为零的常数，有 . 例2 设某种商品一周的需要量是一个随机变量, 其概率密度函数为 如果各周的需要量相互独立, 求两周需要量的概率密度函数. 三、 及的分布 设随机变量相互独立,其分布函数分别为和, 由于不大于z等价于和都不大于z, 故有 类似地, 可得的分布函数 例3设系统由两个相互独立的子系统联接而成，联接方式分别为串联、并联、备用（当系统损坏时，系统开始工作），如图所示. 设的寿命分别为, 已知它们的概率密度分别为 其中且 试分别就以上三种联接方式写出寿命的概率密度. 课堂练习 若和独立, 具有共同的概率密度 求的概率密度. 课后作业 P74 3