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随机数学基础 东南大学 曹振华 -章
二. 贝努利大数定律: 设nA是n次独立重复试验中A发生的次数, p=P(A), 则 贝努利大数定律: 频率nA/n收敛到概率p. 三. 辛钦大数定律: 设X1, X2, …, Xn, …独立同分布,且具期望 注:对方差不做要求。 §2. 中心极限定理 一. 问题提出: 对于独立随机变量序列X1, X2, …, Xn, …,假定EXi, DXi存在, 令 一. 独立同分布的中心极限定理: 设 Xk(k=1, 2, … )相互独立, 服从同一分布且 练习:某种电子元件40个,其寿命服从 参数为0.1(小时-1)的指数分布,让他们依次 工作, 求总工作时间不足380小时的概率。 二. 德莫佛--拉普拉斯定理: 例2 有800台电话分机,独立使用,每台话机约 有5%的时间使用外线。问总机至少需要多少外 线才能90%以上的保证各分机用外线不必等候。 解:设X为需用外线的台数,X~B(800,0.05). 即求最小的N,使得 *投掷硬币问题 练习:在一家保险公司里有10000人参加保险, 每人每 年付12元保费, 在一年内一个人死亡的概率为0.0004, 死亡者其家属可向保险公司领得20000元赔偿费. 求: 保险公司亏损的概率为多大? 作业:1 4 6 8 练习: 1. 抽样检查产品质量时,如果发现次品多于10个,则认为这批产品不能接受,问应检查多少个产品,可使次品率为10%的一批产品不能被接受的概率达到0.9? (147个) 2. 一个复杂的系统,由n个相互独立起作用的部件组成,每个部件的可靠度为0.9,且必须至少有80%的部件工作才能使整个系统工作,问n至少为多少才能使系统的可靠度为0.95? (25个) 3. 设某电话总机要为2000个用户服务,在最忙时,平均每户有3%的时间占线,假设各户是否打电话是相互独立的,问若想以99%的可能性满足用户的要求,最少需要多少条线路?(79条) 切比雪夫不等式: 练习 X~B(100, 1/2),估计P(40X60) §3. 协方差和相关系数 展开可得: Cov(X, Y)=E[X-EX][Y-EY] =E(XY)-E(X)E(Y). 于是 D(X?Y)=D(X)+D(Y) ?2Cov(X,Y). 例1. 求X,Y的协方差 协方差的性质: 1 Cov(X, Y)=Cov(Y, X); 2 Cov(aX, bY)=abCov(X,Y); 3 Cov(X1+X2, Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2, Y); 6 |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y); 5 若X, Y相互独立, 则Cov(X, Y)=0. 4 Cov(X,a)=0,Cov(X,X)=DX; 由性质(6) |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y)可得. 例1(续):求相关系数 公式:Cov(aX+bY,cX+dY) =acDX+(ad+bc)Cov(X,Y)+bdDY 例3. X~N(2008,1),Y~N(2009,1),且X与Y独立, 求3X-Y与X+Y的相关系数。 §4. 矩、协方差矩阵 (1) 若E(Xk), k=1, 2, …存在, 则称为X的k阶原点矩. (2) 若E{[X-E(X)]k}, k=1, 2, …存在,则称它为X的 k阶中心矩. (3) 若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l}, k, l=1, 2,…存在, 则 称它为X和Y的k+l阶混合中心矩. 一、矩 二维随机变量(X1,X2) 的二阶中心矩分别记为 将它们排成矩阵形式 称这个矩阵为(X1,X2)的协方差矩阵。 二、协方差矩阵 协方差阵的性质:对称性、正定性等。 三. n维正态分布: 2. 性质: (1) n维r.v. (X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布 的充要条件是X1, X2, …, Xn的任一线性组合 l1X1+l2X2+ …+ln Xn服从一维正态分布. “分布自由”定义法 (X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布, 设Y1, Y2,…, Yn是Xj(j=1, 2, …, n)的线性函数, 则 (Y1,Y2, …Yn)也服从多维正态分布. 正态分布线性变换的不变性 (3) 若(X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布, 则 “X1, X2, …, Xn相互独立”与“X1, X2, …, Xn 两两不相关”是等价的. 练习:轮盘赌中轮盘上有37个数字0-36. 0是绿色,其他数字红黑相间。在单个数字 上的赔率为1:35.若出现数字0,则赌场吃掉 一半赌金。求下注人一次平均收益EX. 练习 某箱装有100件产品,其中一、二、三等 品分别有80件,10件,10
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