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《计量经济学》上机实验报告五 题目： 自回归模型检验与修正 实验日期和时间： 2014年12月5日星期五 班级： 12国金2班 学号姓名： 宋扬 实验室：103 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 利用EViews建立简单线性回归模型或多元线性回归模型，对于线性模型采取最小二乘法估计参数，检验模型是否存在自相关，并修正。 实验内容： 6.4(1)利用对数模型对某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)进行回归，并检验自相关性。 (2)用广义差分法处理模型中的自相关问题。 (3)检测固定资产投资指数与地区生产总值增长指数的对数模型是否自相关。 6.5(1)将葡萄酒价格(Y)的对数对hrain(X1)、wrain(X2)、degrees(X3)、time_sv(X4)作回归，并说明结果意义。 (2)检验是否有序列相关。 (3)消除序列相关后，观察结论的变化。 (4)比较估计效果，解释更好结果的原因。 实验步骤： 6.4 一利用EViews建立工作文件，输入相关变量实际进口额 Y，实际GDP 2，，键入对应数据，并得出相关图 根据相关图，模型具有明显的线性趋势，因此我们建立双对数模型。 Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/19/14 Time: 13:30 Sample: 1980 2000 Included observations: 21 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.171041 0.241025 9.007529 0.0000 LNX 0.951090 0.038897 24.45123 0.0000 R-squared 0.969199 Mean dependent var 8.039307 Adjusted R-squared 0.967578 S.D. dependent var 0.565486 S.E. of regression 0.101822 Akaike info criterion -1.640785 Sum squared resid 0.196987 Schwarz criterion -1.541307 Log likelihood 19.22825 F-statistic 597.8626 Durbin-Watson stat 1.159788 Prob(F-statistic) 0.000000 模型的拟合优度较高，F统计量显著，同时模型的经济意义符合，T检验也十分显著。但总的来说模型的显著性异常，怀疑存在 自相关性。 从残差图可以看出，残差具有持续为正或为负的趋势，我们怀疑有自相关。 根据如上得出的DW值为1.159788，对于N=21，K=1,查表得,则DW ,说明模型存在着正的一阶自相关。但这种检验并不全面，只能说明一阶自相关形式，还需要进一步检验。 二B-G检验（输入一阶自回归形式） Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.188480 ????Prob. F(2,17) 0.1427 Obs*R-squared 4.299777 ????Prob. Chi-Square(2) 0.1165 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/24/14 Time: 20:37 Sample: 1980 2000 Included observations: 21 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.062544 0.231146 -0.270582 0.7900 LNX 0.010554 0.037299 0.282969 0.7806 RESID(-1) 0.552676 0.267050 2.069560 0.0540 RESID(-2) -0.329067 0.2